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2019 年4月22 日 星期一 DISCLOSURE 信息披露 制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二一九年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

3 月31 日止. §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银中证

500 指数量化增强 基金主代码

005994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2018 年8月1日报告期末基金份额总额 120,138,668.59 份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理 和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高 于标的指数的超额收益. 投资策略 本基金采用指数增强型投资策略, 以中证

500 指数为基金的标的指数, 结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术,在跟踪指数的基础 上调整投资组合,力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,以实现高 于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值. ( 一)类别资产配置 本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比 例不低于 80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于 非现金基金资产的 80%. ( 二)股票投资管理

1、指数化投资策略 本基金将运用类指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指 数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标.

2、量化增强策略 本基金在有效跟踪标的指数的基础上,通过量化投资技术,力争实 现高于标的指数的投资收益.

3、股票组合调整 股票组合调整采用定期调整与不定期调整. ( 三)债券投资管理 本基金采取 自上而下 的债券分析方法,确定债券投资组合,并管 理组合风险. 本基金债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策 略、类别选择策略和个券选择策略. ( 四)股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期 保值为目的,适度运用股指期货. 本基金利用股指期货流动性好、交易成 本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率. ( 五)权证投资策略

1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行 权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理 价值.

2、 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即 估值差价(Value Price) 以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值 考量,决策买入、持有或沽出权证. ( 六)对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的 构成及质量、提前偿还率等多种因素影响. 本基金将在基本面分析和债 券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值. 业绩比较基准 中证