PDF《D73》

500 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率 ( 税前)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金. 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国投瑞银中证

500 指数量化增强 A 国投瑞银中证

500 指数量化增强 C 下属分级基金的交易代码

005994 007089 报告期末下属分级基金的 份额总额 119,848,342.79 份290,325.80 份注:本基金于

2019 年3月14 日起增加 C 类基金份额 ( 基金代码为:007089). §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年1月1日-2019 年3月31 日) 国投瑞银中证

500 指数量化 增强 A 国投瑞银中证

500 指数量化 增强 C 1.本期已实现收益 25,888,313.61 1,216.13 2.本期利润 55,381,407.97 4,387.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.2213 0.0371 4.期末基金资产净值 146,444,223.40 354,709.24 5.期末基金份额净值 1.2219 1.2218 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益.

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中 已实现部分的孰低数 ( 为期末余额,不是当期发生数).

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如基 金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字.

4、本基金于

2019 年3月14 日起增加 C 类基金份额,本基金 C 级报告期间的 起始日为

2019 年3月14 日. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国投瑞银中证

500 指数量化增强 A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.31% 1.46% 31.27% 1.62% -5.96% -0.16%

2、国投瑞银中证

500 指数量化增强 C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.06% 1.46% 2.16% 1.71% 2.90% -0.25% 注:

1、本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不 低于 80%, 因此本基金选择了市场代表性较好的中证

500 指数作为本基金的投资 业绩评价基准,本基金具体业绩比较基准为 中证

500 指数收益率*95%+商业银行 活期存款利率 ( 税前)*5% .

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法.

3、本基金于

2019 年3月14 日起增加 C 类基金份额,上表本基金 C 级报告期 间的起始日为

2019 年3月14 日. 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 国投瑞银中证

500 指数量化增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年8月1日至

2019 年3月31 日) 1.国投瑞银中证

500 指数量化增强 A: 2.国投瑞银中证

500 指数量化增强 C: 注:

1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的

6 个月;

2、本基金基金合同生效日为