PDF《之信托公告》

金聚2016年第一期信贷资产证券化信托 之信托公告 根据《中华人民共和国民法通则》 、 《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国信托法》 、 《信贷资产证券化试点管理办法》 、 《金融 机构信贷资产证券化试点监督管理办法》 、 《中国人民银行公告[2007] 第16 号》 、 《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》 以及相关法律、法规和规章的要求,根据《中国人民银行准予行政许 可决定书》 (银市场许准予字[2016]第181 号)和中国银行业监督管 理委员会业务创新监管协作部《关于金聚

2016 年第一期信贷资产证 券化项目备案通知书》的批准,桂林银行股份有限公司作为发起机构 和委托人、中海信托股份有限公司作为受托人和发行人,现将拟设立 金聚

2016 年第一期信贷资产证券化信托 的事项向资产支持证券 投资人及相关当事人公告如下:

一、设为信托财产的贷款合同编号(见附件一)

二、资产池统计信息 截至

2016 年6月7日(初始起算日) ,资产池统计信息如下:

(一)资产池基本情况 基本情况 数值 资产池未偿本金金额(万元) 290,695.

00 贷款笔数

89 借款人户数

53 单笔贷款最高本金余额(万元) 30,000.00 单笔贷款平均本金余额(万元) 3,266.24 合同总金额(万元) 411,130.00 单笔贷款最高合同金额(万元) 30,000.00 单笔贷款平均合同金额(万元) 4,619.44 加权平均贷款年利率 5.59% 当前执行单笔贷款最高年利率 8.63% 加权平均贷款合同期限(月) 18.86 加权平均贷款剩余期限(月) 13.39 加权平均贷款账龄(月) 5.48 贷款五级分类(银监会标准) 正常 类 占比 100.00% 加权平均贷款初始抵押率 70.11% 注:上述加权平均值的计算方法如下: 加权平均贷款合同期限= ,其中 为每笔贷款余额, 为每笔贷款合同期 限;

加权平均贷款剩余期限= ,其中 为每笔贷款余额, 为每笔贷款剩余期 限;

加权平均贷款账龄= ,其中 为每笔贷款余额, 为每笔贷款账龄;

用于发行本期资产支持证券的资产池中的贷款信用状况良好.按照中国人民银行贷款 质量

5 级分类法,所有贷款均为正常类.资产池加权平均贷款账龄为 5.48 个月,在已还款 期限内,所有贷款均没有发生任何逾期或违约情况.近三年在桂林银行均未发生任何利息、 本金逾期支付或拖欠的情况.

(二)贷款五级分类统计 五级分类 合同金额 (万元) 合同金额 占比 本金余额 (万元) 本金余额占 比 贷款 笔数 贷款笔数占比 平均每笔入池 贷款 加权平均贷款初始 抵押率 正常 411,130.00 100.00% 290,695.00 100.00% 89.00 100.00% 3,266.24 70.11% 总计 411,130.00 100.00% 290,695.00 100.00% 89.00 100.00% 3,266.24 70.11%

(三)担保情况统计 担保情况 合同金额 (万元) 合同金额 占比 本金余额 (万元) 本金余额 占比 贷款 笔数 贷款笔数 占比 平均每笔 入池贷款 加权平均贷款 初始抵押率 保证 188,630.00 45.88% 148,895.00 51.22% 57.00 64.04% 2,612.19 0.00% 抵押 7,000.00 1.70% 5,000.00 1.72% 3.00 3.37% 1,666.67 4.18% 信用 118,000.00 28.70% 76,800.00 26.42% 13.00 14.61% 5,907.69 0.00% 质押 28,500.00 6.93% 28,500.00 9.80% 5.00 5.62% 5,700.00 41.65% 质押,保证 3,000.00 0.73% 3,000.00 1.03% 1.00 1.12% 3,000.00 1.90% 抵押,保证 66,000.00 16.05% 28,500.00 9.80% 10.00 11.24% 2,850.00 22.38% 总计 411,130.00 100.00% 290,695.00 100.00% 89.00 100.00% 3,266.24 70.11%

(四)外部评级统计 (1)中诚信影子评级 影子评级 (中诚信) 合同金额 (万元) 合同金额 占比 本金余额 (万元) 本金余额 占比 贷款 笔数 贷款笔数占比 平均每笔 入池贷款 加权平均贷款初 始抵押率 影子评级 (中诚信) 合同金额 (万元) 合同金额 占比 本金余额 (万元) 本金余额 占比 贷款 笔数 贷款笔数占比 平均每笔 入池贷款 加权平均贷款初 始抵押率 AA+s 22,500.00 5.47% 22,500.00 7.74% 2.00 2.25% 11,250.00 0.00% AA s 90,500.00 22.01% 80,500.00 27.69% 7.00 7.87% 11,500.00 8.59% AA- s 101,100.00 24.59% 66,200.00 22.77% 19.00 21.35% 3,484.21 13.88% A+ s 88,030.00 21.41% 51,095.00 17.58% 34.00 38.20% 1,502.79 2.61% A s 6,000.00 1.46% 6,000.00 2.06% 5.00 5.62% 1,200.00 0.00% A- s 23,000.00 5.59% 13,900.00 4.78% 5.00 5.62% 2,780.00 0.00% BBB+ s 15,800.00 3.84% 15,800.00 5.44% 4.00 4.49% 3,950.00 15.15% BBB s 8,700.00 2.12% 8,700.00 2.99% 4.00 4.49% 2,175.00 5.42% BBB- s 42,000.00 10.22% 15,500.00 5.33% 6.00 6.74% 2,583.33 10.16% BB+ s 4,000.00 0.97% 1,000.00 0.34% 1.00 1.12% 1,000.00 0.42% BB s 9,500.00 2.31% 9,500.00 3.27% 2.00 2.25% 4,750.00 13.88% 总计 411,130.00 100.00% 290,695.00 100.00% 89.00 100.00% 3,266.24 70.11% (2)中债资信影子评级 影子评级(中债) 合同金额 (万元) 合同金额 占比 本金余额 (万元) 本金余额 占比 贷款 笔数 贷款笔数 占比 平均每笔 入池贷款 加权平均贷款 初始抵押率 AA- s 50,000.00 12.16% 50,000.00 17.20% 2.00 2.25% 25,000.00 0.00% A+ s 19,300.00 4.69% 18,400.00 6.33% 7.00 7.87% 2,628.57 0.00% A s 30,000.00 7.30% 30,000.00 10.32% 2.00 2.25% 15,000.00 0.00% 影子评级(中债) 合同金额 (万元) 合同金额 占比 本金余额 (万元) 本金余额 占比 贷款 笔数 贷款笔数 占比 平均每笔 入池贷款 加权平均贷款 初始抵押率 A- s 105,800.00 25.73% 60,800.00 20.92% 11.00 12.36% 5,527.27 0.00% BBB+ s 58,500.00 14.23% 30,400.00 10.46% 7.00 7.87% 4,342.86 22.47% BBB s 53,730.00 13.07% 49,895.00 17.16% 37.00 41.57% 1,348.51 17.06% BBB- s 69,800.00 16.98% 30,200.00 10.39% 15.00 16.85% 2,013.33 12.13% BB+ s 9,500.00 2.31% 9,500.00 3.27% 2.00 2.25% 4,750.00 13.88% BB s 14,500.00 3.53% 11,500.00 3.96% 6.00 6.74% 1,916.67 4.56% 总计 411,130.00 100.00% 290,695.00 100.00% 89.00 100.00% 3,266.24 70.11%

(五)贷款合同期限统计 贷款合同期限 合同金额(万元) 合同金额占比 本金余额(万元) 本金余额 占比 贷款 笔数 贷款笔 数占比 平均每笔 入池贷款 加权平均贷款 初始抵押率 加权平均存续 期限(月)

1 年以内 25,800.00 6.28% 21,800.00 7.50% 7.00 7.87% 3,114.29 3.88% 0.33

1 年 (含) 到3年(不 含) 335,830.00 81.68% 228,395.00 78.57% 78.00 87.64% 2,928.14 52.35% 4.67

3 年 (含) 到5年(不 含) 49,500.00 12.04% 40,500.00 13.93% 4.00 4.49% 10,125.00 13.88% 0.48 合计 411,130.00 100.00% 290,695.00 100.00% 89.00 100.00% 3,266.24 70.11% 5.48 加权平均贷款合同期限 18.86 个月

(六)贷款账龄统计 贷款账龄 合同金额 (万元) 合同金额占比 本金余额 (万元) 本金余额 占比 贷款 笔数 贷款笔数 占比 平均每笔 入池贷款 加权平均贷款初 始抵押率 加权平均存续 期限(月) 0-0.50 年(含) 253,950.00 61.77% 163,145.00 56.12% 47.00 52.81% 3,471.17 25.56% 1.99 0.50-1.00 年(含) 145,980.00 35.51% 116,350.00 40.02% 37.00 41.57% 3,144.59 30.67% 2.99 1.00-1.50 年(含) 11,200.00 2.72% 11,200.00 3.85% 5.00 5.62% 2,240.00 13.88% 0.50 总计 411,130.00 100.00% 290,695.00 100.00% 89.00 100.00% 3,266.24 70.11% 5.48 加权平均贷款账龄 5.48 个月

(七)贷款剩余期限统计 贷款剩余期限 合同金额 (万元) 合同金额 占比 本金余额 (万元) 本金余额占 比 贷款 笔数 贷款笔数占 比 平均每笔 入池贷款 加权平均贷款 初始抵押率 加权平均存续 期限(月) 0-0.50 年(含) 114,300.00 27.80% 87,200.00 30.00% 16.00 17.98% 5,450.00 29.67% 2.10 0.50-1.00 年(含) 146,100.00 35.54% 85,700.00 29.48% 32.00 35.96% 2,678.13 23.38% 1.59 1.00-1.50 年(含) 23,680.00 5.76% 21,550.00 7.41% 26.00 29.21% 828.85 0.00% 0.59 1.50-2.00 年(含) 82,050.00 19.96% 60,345.00 20.76% 12.00 13.48% 5,028.75 17.06% 1.01 2.00-3.00 年(含) 45,000.00 10.95% 35,900.00 12.35% 3.00 3.37% 11,966.67 0.00% 0.19 总计 411,130.00 100.00% 290,695.00 100.00% 89.00 100.00% 3,266.24 70.11% 5.48 加权平均贷款剩余期限 13.39 个月

(八)贷款利率结构统计 执行利率 合同金额 (万元) 合同金额占 比 本金余额 (万元) 本金余额占 比 贷款 笔数 贷款笔数占比 平均每笔 入池贷款 加权平均贷款 初始抵押率 0-6%(含) 267,100.00 64.97% 175,900.00 60.51% 40.00 44.94% 4,397.50 39.61% 6%-6.5%(含) 10,660.00 2.59% 9,030.00 3.11% 10.00 11.24% 903.00 2.15% 6.5%-7%(含) 91,470.00 22.25% 88,365.00 30.40% 31.00 34.83% 2,850.48 16.50% 7%-7.5%(含) 3,700.00 0.90% 3,700.00 1.27% 4.00 4.49% 925.00 1.00% 8%-8.5%(含) 36,200.00 8.81% 11,700.00 4.02% 3.00 3.37% 3,900.00 9.87% 8.5%-9%(含) 2,000.00 0.49% 2,000.00 0.69% 1.00 1.12% 2,000.00 1.00% 总计 411,130.00 100.00% 290,695.00 100.00% 89.00 100.00% 3,266.24 70.11% 加权平均执行利率 5.59%

(九)贷款地区分布统计 地区分布 合同金额(万元) 合同金额占 比 本金余额(万元) 本金余额占比 贷款笔数 贷款笔数占比 平均每笔 入池贷款 加权平均贷款 初始抵押率 百色市 12,000.00 2.92% 12,000.00 4.13% 3.00 3.37% 4,000.00 13.88% 防城港市 11,300.00 2.75% 10,400.00 3.58% 4.00 4.49% 2,600.00 13.88% 桂林市 144,000.00 35.03% 96,800.00 33.30% 19.00 21.35% 5,094.74 3.89% 河池市 2,500.00 0.61% 2,500.00 0.86% 1.00 1.12% 2,500.00 0.00% 贺州市 23,000.00 5.59% 13,000.00 4.47% 2.00 2.25% 6,500.00 2.61% 柳州市 50,830.00 12.36% 46,995.00 16.17% 31.00 34.83% 1,515.97 0.00% 南宁市 64,500.00 15.69% 54,500.00 18.75% 15.00 16.85% 3,633.33 29.15% 梧州市 2,500.00 0.61% 2,500.00 0.86% 4.00 4.49% 625.00 0.00% 玉林市 46,500.00 11.31% 22,500.00 7.74% 6.00 6.74% 3,750.00 0.00% 湛江市 2,000.00 0.49% 2,000.00 0.69% 1.00 1.12% 2,000.00 0.00% 贵港市 32,000.00 7.78% 7,500.00 2.58% 2.00 2.25% 3,750.00 6.69% 乌鲁木齐市 20,000.00 4.86% 20,000.00 6.88% 1.00 1.12% 20,000.00 0.00% 总计 411,130.00 100.00% 290,695.00 100.00% 89.00 100.00% 3,266.24 70.11% 注:以贷款人住所为划分依据.

(十)贷款行业分布统计 贷款人所属行业 (银行系统) 合同金额 (万元) 合同金额占比 本金余额 (万元) 本金余额占 比 贷款 笔数 贷款笔数占比 平均每笔入 池贷款 加权平均贷 款初始抵押 率 教育 10,000.00 2.43% 1,000.00 0.34% 1.00 1.12% 1,000.00 0.00% 批发业 61,200.00 14.89% 32,700.00 11.25% 16.00 17.98% 2,043.75 20.57% 汽车制造业 90,670.00 22.05% 52,165.00 17.94% 27.00 30.34% 1,932.04 0.00% 医药制造业 17,000.00 4.13% 17,000.00 5.85% 3.00 3.37% 5,666.67 0.00% 橡胶........