PDF《中证中国蓝天环境改善主题指数编制方案》

中证中国蓝天环境改善主题指数编制方案 中证中国蓝天环境改善主题指数从蓝天环境改善主题投资的角度反映了在 沪深港三地上市证券的整体表现.

一、 指数名称和代码 指数名称:中证中国蓝天环境改善主题指数 指数简称:蓝天环境改善 英文名称:CSI China Blue Sky Environment Improvement Thematic Index 英文简称:CN Blue Sky Improve 指数代码:931123(人民币)/931124(港元)/931125(美元)/931126(欧元)

二、 指数基日和基点 该指数以

2016 年12 月31 日为基日,以1000 点为基点.

三、 样本选取方法

1、样本空间 中证中国蓝天环境改善主题指数的样本空间由满足以下条件的证券构成: (1) 中证全指指数样本股;

(2) 中证港股通综合指数样本股.

2、选样方法 (1)对中证全指样本股,按照最近一年(新股为上市以来)的A股日均成 交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的股票;

对中证港股通综合指数样本股, 剔除最近一年日均成交金额小于

500 万港元的股票. (2)对样本空间的剩余股票,选取符合蓝天环境改善主题的股票作为成分 股空间.蓝天环境改善主题指符合下列行业定义: 一级代码 一级行业名称 (环保策略) 二级代码 二级行业名称(环保技术) CLE 清洁能源 RO 可再生资源运营商 CLE 清洁能源 SO 太阳能技术 CLE 清洁能源 WTG 风能技术 CLE 清洁能源 NG 天然气 CWA 清洁能源和水 WI 水基础设施 CWA 清洁能源和水 MFC 水计量和流量控制 CWA 清洁能源和水 APCT 空气污染控制技术 ERA 环境资源 WM 废弃物管理 ERA 环境资源 RR 回收和再利用 ERA 环境资源 CO2 二氧化碳生成与交易 ERA 环境资源 FOR 可持续林业 EE 能源效率 EEI 能效基础设施 EE 能源效率 EERM 能效促进材料 EE 能源效率 SMA 智能计量基础设施 EE 能源效率 LED LED 技术 CLT 清洁交通 CLT 清洁交通技术 CLT 清洁交通 CBA 清洁电池 CLT 清洁交通 TRA 交通基础设施 CLT 清洁交通 RAI 铁路运营商 (3)对成分股空间股票,计算三个环境改善指标: a)计算公司对环境改善行为收入占比;

b)计算公司对环境有害行为的收入占比;

c)针对有潜在公司治理问题的公司,标注公司治理行为指标. 在确定上述三个环境改善指标后,按照下列标准对于成分股空间进行剔除: 条件 1)剔除环境改善行为收入低于 20%的公司;

条件 2)剔除对环境有害行为的收入大于 50%的公司;

条件 3)剔除有公司治理问题标注的公司. 经过上述剔除后,成分股空间剩余股票作为指数样本股.

四、 指数计算 中证中国蓝天环境改善主题指数计算公式为: 报告期指数 报告期样本股的调整市值 除数 其中,调整市值 股价 调整股本数 权重因子 汇率 .汇率调整股 本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则.权重因子介于

0 和1之间,以使指数样本股权重不超过 5%,同时同一环保技术行业内的股票权重不超 过40%.

五、 指数样本和权重调整

1、定期调整 中证中国蓝天环境改善主题指数的样本股每年调整两次, 样本股调整实施时 间是每年

6 月和

12 月的第二个星期五的下一交易日. 权重因子随样本股定期调整而调整, 调整时间与指数样本定期调整实施时间 相同.在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变.

2、临时调整 特殊情况下将对指数样本进行临时调整.当样本股暂停上市或退市时,将其 从指数样本中剔除.样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算 与维护细则处理. 当港股通范围发生变动导致样本股不再满足港股通资格时,将 进行相应调整.