PDF《中债信用增进投资股份有限公司》

中债信用增进投资股份有限公司 与杭州银行股份有限公司

18 恒逸 SCP007 联合信用风险缓释凭证创设说明书

2018 年11 月 中债信用增进投资股份有限公司与杭州银行股份有限公司

18 恒逸 SCP007 联合信用风险缓释凭证创设说明书 声明 本期凭证是在中国人民银行指导设立的 民营企业债券融资支持工具 项下 创设的信用风险缓释凭证.

本期凭证已在中国银行间市场交易商协会创设备案, 创设备案不代表交易商 协会对本期凭证的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期凭证的投资风险做出 任何判断. 投资者购买本期凭证,应当认真阅读本创设说明书及有关的信息披露 文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 创设机构承诺本创设说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性和完整性承担法律责任. 创设机构负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本创设说明 书所述本机构的财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期凭证,均视同自愿接受本创设 说明书对本期凭证各项权利义务的约定.本期凭证属于信用风险缓释工具,请投 资人仔细阅读本创设说明书. 创设机构承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行义务, 接受投 资者监督. 中债信用增进投资股份有限公司与杭州银行股份有限公司

18 恒逸 SCP007 联合信用风险缓释凭证创设说明书 第 1页 目录 目录 释义.6

第一节 本期凭证创设情况.8

一、创设机构基本情况.8

二、本期凭证创设基本情况.8

第二节 凭证的创设条款及相关安排.8

一、凭证的创设条款.8

二、凭证的簿记建档.9

(一)凭证的预配售.10

(二)凭证的正式配售.10

(三)凭证的定价及配售原则与方式.10

三、凭证的流通交易.11

四、其他事项说明.12

第三节 创设机构基本情况.13

一、中债信用增进投资股份有限公司.13

(一)基本情况.13

(二)历史沿革与股东情况.13

(三)创设机构的信用能力.14

(四)创设机构资格与资质.14

(五)创设机构的公司治理情况.15

(六)业务开展情况.16

(七)风险管理体系.18

(八)财务情况及分析.21

(九)内部管理制度.26

二、杭州银行股份有限公司.27

(一)创设机构基本情况.27

(二)历史沿革与股东情况.28

(三)创设机构的信用能力.29

(四)创设机构资格与资质.29

(五)创设机构的公司治理情况.30

(六)业务开展情况.31

(七)风险管理体系.38

(八)财务情况及分析.50

第四节 标的债务情况.58

一、参考实体情况.58

二、标的债务情况.58

(一)基本情况.58

第五节 信用事件.61

一、信用事件范围.61

1、 破产;

61

2、 标的债务发生支付违约.61

二、信用事件定义.61 中债信用增进投资股份有限公司与杭州银行股份有限公司

18 恒逸 SCP007 联合信用风险缓释凭证创设说明书 第 2页

(一)破产.61

(二)支付违约.61

三、结算条件.62

(一)首次实物结算条件.62

(二)二次实物结算条件.62

四、通知方式和生效.62

第六节 结算安排.64

一、到期注销.64

(一)到期注销条件.64

(二)到期注销安排.64

二、信用事件结算安排.64

(一)首次实物结算.64

(二)二次实物结算.64

(三)特殊结算情形.65

三、其他与结算相关的事项.66

第七节 其他应说明的事项.67

一、协议的构成.67

二、违约事件和终止事件及处理.67

(一)违约事件及处理.67

(二)终止事件及处理.67

三、凭证持有机构会议.68

(一)凭证持有机构会议的召开条件.68

(二)凭证持有机构会议的召集.68

(三)凭证持有机构会议相关要求.68

(四)凭证的终止.70

四、弃权.70

五、争议的解决.70

(一)适用法律.70

(二)争议的解决方式.70

七、税收.71

八、风险提示.71

(一)流动性风险.71

(二)偿付风险.71

(三)不可抗力风险.71

(四)操作或技术风险.71

第八节 备查文件.72

一、备查文件清单.72

二、查询地址.72 中债信用增进投资股份有限公司与杭州银行股份有限公司

18 恒逸 SCP007 联合信用风险缓释凭证创设说明书 第 3页 释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、 中债信用增进公司:指中债信用增进投资股份有限公司;

2、 杭州银行:指杭州银行股份有限公司;

3、 创设机构:指中债信用增进公司和杭州银行;

4、 NAFMII/交易商协会:指中国银行间市场交易商协会;

5、 信用风险缓释凭证: 指根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规 则》和《信用风险缓释凭证业务指引》等规则和指引创设的信用风险缓释凭证;

6、 本期凭证: 指中债信用增进投资股份有限公司与杭州银行股份有限公司

18 恒逸 SCP007 联合信用风险缓释凭证;

7、 本创设说明书、本说明书:指《中债信用增进投资股份有限公司与杭州 银行股份有限公司

18 恒逸 SCP007 联合信用风险缓释凭证创设说明书》;

8、 凭证持有机构/凭证持有人/投资人:认购并持有本期凭证的机构或在二 级市场购买并持有本期凭证的机构;

9、 凭证簿记建档: 指由簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价及配 售的程序;

10、 簿记管理人: 指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构, 由创设机构或参考债项的主承销商担任;

11、 托管机构/上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司;

12、 北金所:指北京金融资产交易所有限公司;

13、 银行间市场:指全国银行间债券市场;

14、 营业日:指北京的商业银行正常营业时间(不包括国家规定的法定节 假日或休息日);

15、 元:如无特别说明,指人民币元;

16、 参考实体、信用事件、信用保护买方、信用保护卖方、起始日、约定 到期日、交易名义本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘 书机构、决议、债务种类、债务特征、破产、支付违约、潜在支付违约、起点金 额、结算方式、公开信息、实物结算、现金结算、最终比例、参考比例、估值日、 计算机构、报价、交割、可交付债务等涉及信用衍生产品交易的通用术语含义适 中债信用增进投资股份有限公司与杭州银行股份有限公司

18 恒逸 SCP007 联合信用风险缓释凭证创设说明书 第 4页 用《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则(2016 年版)》 (试行版) , 除非在本创设说明书中另有定义或修改.

17、 《NAFMII 主协议(凭证特别版)》:指《中国银行间市场金融衍生 产品交易主协议(凭证特别版)》. 中债信用增进投资股份有限公司与杭州银行股份有限公司

18 恒逸 SCP007 联合信用风险缓释凭证创设说明书 第 5页

第一节 本期凭证创设情况

一、创设机构基本情况 中文名称:中债信用增进投资股份有限公司 英文名称:China Bond Insurance Co.,Ltd 中文名称:杭州银行股份有限公司 英文名称:Bank Of Hangzhou Co.,Ltd

二、本期凭证创设基本情况 中债信用增进投资股份有限公司与杭州银行股份有限公司

18 恒逸 SCP007 联合信用风险缓释凭证(以下简称 本期凭证 )已经在中国银行间市场交易商协 会(以下简称 交易商协会 )创设备案.本期凭证创设金额面值共计人民币

1 亿元,期限为

270 天,到期日为

2019 年8月6日.

第二节 凭证的创设条款及相关安排

一、凭证的创设条款 以下为本期凭证创设条款, 为了解本期凭证的全面情况,投资者应阅读本创 设说明书全文. 创设机构 中债信用增进投资股份有限公司 杭州银行........