PDF《2018-12-31 基金管理人：华夏基金管理有限公司》

2 级基金的基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接A华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接C下属

2 级基金的场内简称 下属

2 级基金的交易代码

000975 005735 报告期末下属

2 级基金的份额 总额 183,736,990.45 5,276,858.07 转型前基金基本情况 项目 数值 基金名称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 场内简称 基金主代码

000975 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-02-12 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 172,203,686.71 基金合同存续期 不定期 下属

2 级基金的基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接A华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接C下属

2 级基金的场内简称 下属

2 级基金的交易代码

000975 005735 报告期末下属

2 级基金的份额 总额 167,800,294.81 4,403,391.90 目标基金基本情况 基金名称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码

512990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018-09-17 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015-03-25 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 目标基金基本情况 基金名称 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码

512990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015-02-12 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015-03-25 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 转型后基金产品说明 投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回 报. 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF.根据投资者申购、 赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份 股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数.基金也 可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数.为了更好地实现投资目标,基金 还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其 他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具.基金投资股指期货将根据风险 管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率, 从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标.基金还可适度参与目标 ETF 基金份额 交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,以及目标 ETF 的合并分拆,以 增强基金收益. 业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%. 风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此本基金的风险 与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金. 下属分级基金的风 险收益特征 转型前基金产品说明 投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回 报. 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF.根据投资者申购、 赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF ........