PDF《大成消费主题混合型证券投资基金 2018》

2018 年12 月31 日, 公司管理公募基金产品数量共

81 只. 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 侯春燕 本基金基 金经理

2017 年1月18 日-8经济学硕士.2010 年6月加入大成基 金管理有限公司,曾 担任研究部研究员、 基金经理助理.

2015 年12 月9日起任大成蓝筹稳健 证券投资基金基金 经理.2017 年1月18 日至

2019 年1月10 日任大成消费 主题混合型证券投 资基金、大成国家 安全主题灵活配置 混合型证券投资基 金基金经理.2017 大成消费主题混合型证券投资基金

2018 年年度报告摘要 第7页共26 页年12 月1日至

2019 年1月10 日 任大成新锐产业混 合型证券投资基金 基金经理.2018 年9月7日起任大成 策略回报混合型证 券投资基金基金经 理.具有基金从业 资格.国籍:中国 注:

1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日.

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定.

3、韩创先生自

2019 年1月10 日起任本基金基金经理,侯春燕女士自

2019 年1月10 日起不再 担任本基金基金经理.上述事项已按法规要求及公司相关制度办理,变更流程合法合规. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为. 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 .公司旗下投资组 合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节.研究 部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察 稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过 多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续. 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度.基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续

4 个季度的日内、3 日内及

5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析.分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;

股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 大成消费主题混合型证券投资基金

2018 年年度报告摘要 第8页共26 页 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况. 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为.主动投资组合间股票交 易存在