PDF《星展银行（ 香港）有 限公司》

星展银行( 香港)有 限公司DBS BANK (HONG KONG) LIMITED (於香港注册成立之有限公司) 监管披露 截至二零一七年十二月三十一日止年度 星展银行 (香港) 有限公司及其附属公司 监管披露 目录 页次

1 序言

1 2 资本充足.

1 2.1 资本充足比率 2.2 防护缓冲资本比率 2.3 逆周期缓冲资本比率 2.4 有关用於逆周期缓冲资本比率信用风险承担的风险加权数额之地理区域细分

3 资本组成.3 3.1 综合财务报表及监管围 3.2 资本充足比率及监管资本与资产负债表之对账 3.3 会计与监管综合围之间的差别及财务报表类别与监管风险类别的配对 3.4 监管风险承担数额与财务报表中的帐面值之间的差额的主要来源 3.5 资本工具的主要特点

4 杠杆比率.15 4.1 杠杆比率 4.2 杠杆比率成份

5 风险管理计算法

18 6 风险加权数额概览.21

7 信用风险.22 7.1 描述性披露 7.1.1 一般描述性披露 7.1.2 与信用风险措施技术相关的描述性披露 7.1.3 IRBA模型的描述性披露 7.1.4 有关信用资产质素的额外披露 7.2 量化性披露 7.2.1 信用资产质素 7.2.2 违责贷款及债务证券数额的变动 7.2.3 与信用资产质素相关的额外量化性披露 7.2.3.1 按地理区域、行业和剩余到期日划分的信用风险承担 7.2.3.2 按地理区域和行业划分的减值风险承担及相关备抵和撇除 7.2.3.3 账龄过期风险承担的账龄分析 7.2.3.4 重组风险承担的细分 7.2.4 认可减低信用风险措施概览 7.2.5 信用风险承担及认可减低信用风险措施的影响-STC计算法 7.2.6 按资产类别和按风险权重划分的信用风险承担-STC计算法 7.2.7 按组合及违责或然率等级划分的信用风险承担-IRB计算法 7.2.7.1 基础IRB计算法 7.2.7.2 零售IRB计算法 7.2.8 使用认可信用衍生工具合约作为认可减低信用风险措施对风险加权数额的影响-IRB计 算法 7.2.9 在IRB计算法下信用风险承担的风险加权数额流动表 7.2.10 在监管分类准则计算法下的专门性借贷-IRB计算法 7.2.11 按个别组合的违责或然率回溯测试-IRB计算法 7.2.11.1 基础IRB计算法 7.2.11.2 零售IRB计算法 星展银行 (香港) 有限公司及其附属公司 监管披露 页次

8 对手方信用风险

41 8.1 描述性披露 8.2 量化性披露 8.2.1 按计算法划分的对手方违责风险的风险承担 (对中央交易对手方的风险承担除外) 分析 8.2.2 信用估值调整(CVA)资本要求 8.2.3 按资产类别和按风险权重划分的对手方违责风险的风险承担 (对中央交易对手方的风险 承担除外) -STC计算法 8.2.4 按组合及违责或然率等级划分的对手方违责风险的风险承担 (对中央交易对手方的风险 承担除外) -IRB计算法 8.2.4.1 基础IRB计算法 8.2.5 作为对手方违责风险的风险承担 (包括经中央交易对手方结算的合约或交易者) 的抵押品 组成

9 市场风险.45 9.1 描述性披露 9.2 量化性披露 9.2.1 在标准计算法下的市场风险

10 操作风险.46

11 银行账户利率风险.46

12 国际债权.46

13 客户贷款.48 13.1 按贷款用途分类之客户贷款 13.2 按地域分类之客户贷款

14 逾期及经重组之资产

50 14.1 逾期之客户贷款 14.2 经重组之贷款 14.3 收回资产 14.4 逾期之其他资产

15 中国内地业务.51

16 货币风险.53

17 流动性覆盖比率

54 18 分类资料.64

19 缩写.65 C

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