PDF《招商丰德灵活配置混合型证券投资基》

招商丰德灵活配置混合型证券投资基 金2019 年第

1 季度报告

2019 年03 月31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019 年4月18 日 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第1页共12 页§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

3 月31 日止. §2 基金产品概况 基金简称 招商丰德混合 基金主代码

003000 交易代码

003000 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2017 年3月1日报告期末基金份额总额 90,117,293.14 份 投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配 置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报. 投资策略 大类资产配置策略:本基金采取与投资收益挂钩相结合的 大类资产配置策略. 股票投资策略:本基金主要采取自下而上的选股策略. 债券投资策略:本基金采用的债券投资策略包括:久期策 略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略 等,对于可转换公司债等特殊品种,将根据其特点采取相 应的投资策略. 权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析 影响权证内在价值最重要的两种因素――标的资产价格以 及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差 策略以及套利策略. 股指期货投资策略:本基金投资股指期货将根据风险管理 的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约. 国债期货投资策略:本基金参与国债期货投资是为了有效控 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第2页共12 页 制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合 运作效率. 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资 产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投 资. 业绩比较基准 沪深

300 指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收 益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市 场基金和债券型基金,低于股票型基金. 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商丰德混合 A 招商丰德混合 C 下属分级基金的交易代码

003000 003001 报告期末下属分级基金的份 额总额 87,726,846.42 份2,390,446.72 份§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2019 年1月1日-2019 年3月31 日) 主要财务指标 招商丰德混合 A 招商丰德混合 C 1.本期已实现收益 8,016,966.53 171,710.31 2.本期利润 13,840,547.49 354,741.17 3.加权平均基金份额本期利 润0.1024 0.1044 4.期末基金资产净值 87,795,694.36 2,354,149.87 5.期末基金份额净值 1.0008 0.9848 注: