PDF《工元至诚2018年第六期不良资产支持证券 信托公告》

工元至诚2018年第六期不良资产支持证券 信托公告 根据 《中华人民共和国民法通则》 、 《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国信托法》 、 《信贷资产证券化试点管理办法》 、 《金 融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》、《中国人民银行公告 ?2007?第16号》、《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项 的通知》 以及相关法律、 法规和规章的要求, 根据 《关于工元至诚2018 年第六期不良资产证券化项目备案通知书》和《中国人民银行准予行 政许可决定书》(银市场许准予字?2018?第248号)的批准,中国 工商银行股份有限公司(以下简称 工商银行 )作为发起机构和委托 人、中海信托股份有限公司(以下简称 中海信托 )作为受托人和发 行人,现将拟设立的 工元至诚2018年第六期不良资产证券化信托 的事项向资产支持证券投资人及涉及信贷资产的相关当事人公告如 下:

一、贷款合同编号(见附件1)

二、资产池统计信息 截至初始起算日,用于发行本期资产支持证券的资产池涉及 16,721个借款人,共计16,773笔贷款,全部资产均为不良贷款(参照 工商银行内部制定的信贷资产质量五级分类标准).

本资产池入池资 产为个人住房类贷款,截至初始起算日,全部未偿债权本金总额为 416,644.24万元,全部未偿债权本息总额为436,644.06万元,中债资信 评估的预计可回收金额为277,635.90万元,未偿本金预计回收率为 66.64%.以下为资产池的基本信息:

1、概述 资产池基本情况 贷款笔数(笔) 16,773 借款人数量(户) 16,721 资产池合同初始金额总额(万元) 514,604.92 资产池未偿本息余额总额(万元) 436,644.06 预计可回收金额(万元) 277,635.90 单户平均本息余额(万元) 26.11 单户平均预计可回收金额(万元) 16.60 单户最高本息余额(万元) 687.99 单户最高预计可回收金额(万元) 656.46 加权平均逾期期限(月)1 17.57 单户最高合同金额(万元) 978.00 单户平均合同金额(万元) 30.78 单笔最高本息余额(万元) 687.99 单笔平均本息余额(万元) 26.03 加权平均贷款合同期限(月) 246.45 加权平均贷款账龄(月) 55.63 正常类贷款占比 0.00% 加权平均贷款年利率 4.83 单笔贷款最高年利率 7.34 抵(质)押物初始评估价值合计(万元) 850,816.71 基础资产抵(质)押贷款未偿本息占比 100.00% 预计抵(质)押物回收金额占总预计回收金额比例 100.00% 加权平均初始抵押率 163.24% 前五名借款人未偿本息余额占比 0.67% 前十名借款人未偿本息余额占比 1.17% 前五名借款人预计回收金额占预计总回收金额比例 0.85% 前十名借款人预计回收金额占预计总回收金额比例 1.35% 借款人加权平均年龄 37.60 借款人加权平均月收入(元) 17,092.54 注:上述加权平均值的计算方法如下:

1 按照首次进入不良的时间计算资产逾期时间. 加权平均贷款合同期限= ,其中 为每笔贷款本息余额, 为每笔贷款合 同期限;

加权平均贷款账龄= ,其中 为每笔贷款本息余额, 为每笔贷款账龄;

加权平均贷款逾期期限= ,其中 为每笔贷款本息余额,Ri 为每笔贷款 逾期期限;

加权平均贷款年利率= ,其中 为每笔贷款本息余额,Ratei 为每笔贷 款利率;

借款人加权平均年龄= ,其中 为每笔贷款本息余额,Agei 为每笔贷 款借款人年龄;

个人住房抵押类贷款借款人加权平均月收入= , 其中 为每笔贷款本息余 额,Iri 为每笔个人住房抵押类贷款借款人月收入,j 表示个人住房抵押类贷款的总笔数;