PDF《中国银行股份有限公司》

10 赞比亚中国银行

560 100% 赞比亚 商业银行 合计 51,842 采用扣除处理的被投资机构情况如下: 单位:百万元人民币(百分比除外) 序号 被投资机构名称 投资余额 持股比例 注册地 所属行业

1 中银集团保险有限公司 4,509 100% 香港 保险

2 中银保险有限公司 3,498 100% 北京 保险

3 中银集团人寿保险有限公司 1,822 51% 香港 保险 合计 9,829 1.3.3 资本缺口及资本转移情况 报告期间本集团不存在资本缺口,且不存在集团内资本转移限制的情况.

5 2 资本及资本充足率 2.1 内部资本充足评估的方法和程序 本集团的内部资本充足评估程序整体框架包含内部资本充足评估程序治理结构、 政策制度、主要风险评估、资本规划、压力测试、资本充足率管理计划、监测与 报告体系等主要内容. 本行已根据银监会要求,建立并完善内部资本充足评估框 架, 构建和完善内部资本充足评估程序的治理架构,明确董事会及高级管理层在 内部资本充足评估过程中的职责以及各总部、各部门的职责分工.根据本行整体 发展战略,建立一套切实可行的资本管理制度,完善内部管理机制,制定资本充 足率管理、经济资本管理、内部资本充足评估程序管理等一系列政策和制度,规 范资本管理各个环节,满足业务发展和监管政策变化的需要.截至目前,本行已 经完成了内部资本充足评估程序整体方案的设计和实施工作, 所建立的内部资本 充足评估程序的框架体系符合银监会对商业银行内部资本充足评估程序的核心 要求,能够确保主要风险得到充分识别、计量或评估、监测和报告,资本水平与 面临的主要风险及风险管理水平相适应,资本规划与经营状况、风险变化趋势和 长期发展战略相匹配. 2.2 资本规划和资本充足率管理计划 为贯彻集团发展战略规划要求, 进一步提升资本管理水平,更好地满足资本监管 要求,本行根据监管要求及集团发展战略规划,研究制订了《中国银行 2013-

2016 年资本管理规划》 ,明确提出 2013-2016 年进一步加强资本管理的目标和 原则,以及相应的完善资本管理的主要措施.在获得股东大会批准后,资本规划 在本集团已得到全面实施. 本集团根据中长期资本规划制定年度资本充足率管理目标及资本预算分解方案, 以资本限额的方式将预算指标分解至境内外机构,并纳入绩效考核体系,总行定 期进行监测和考评.

2015 年,本行进一步完善资本内生动力机制,资本配置向盈利增长好及经济资 本回报率(RAROC)高的境内外机构倾斜,以激励各机构提高资本使用效率, 提升集团资本内生积累能力. 从实施情况看,资本预算对强化资本充足率管理起 到了良好效果, 一方面各级机构资本约束意识逐步增强,另一方面总行对集团资 本充足率指标的掌控能力显著提高.

2015 年,本行持续稳妥推进外部融资工作,于3月13 日再次在境内市场成功 发行

280 亿元优先股,圆满完成了董事会和股东大会批准的 1,000 亿优先股发 行计划,成为优先股发行规模最大的境内上市公司.此外,本行抓住资本市场时 间窗口, 实施

400 亿可转债赎回工作促进投资者转股, 最终转股率高达 99.94%, 有效补充核心一级资本. 上述资本补充切实提升了本行的资本数量和质量,为未 来发展奠定了坚实基础. 本行将进一步提升资本管理水平,推动各项业务持续健 康发展,不断满足股东回报要求.