PDF《中国建设银行股份有限公司》

三是 完成

600 亿元境内优先股发行,资本实力进一步夯实.

7 表4:资本充足率 (人民币百万元,百分比除外) 於2017 年12 月31 日於2016 年12 月31 日 本集团 本行 本集团 本行 按照《商业银行资本管理办法(试行) 》计量的资本充足率

1 资本净额: 核心一级资本净额 1,691,332 1,579,469 1,549,834 1,456,011 一级资本净额 1,771,120 1,652,142 1,569,575 1,475,184 资本净额 2,003,072 1,881,181 1,783,915 1,686,768 资本充足率: 核心一级资本充足率

2 13.09% 12.87% 12.98% 12.89% 一级资本充足率

2 13.71% 13.47% 13.15% 13.06% 资本充足率

2 15.50% 15.33% 14.94% 14.93% 按照《商业银行资本充足率管理办 法》计量的资本充足率 核心资本充足率

3 12.38% 12.31% 12.55% 12.57% 资本充足率

3 15.40% 15.11% 15.31% 15.16% 1. 自2014 年半年报起,本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率,并遵守相关资本底线要求. 2. 核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别核心一级资本净额、一级资本净额及资本净额与风 险加权资产之间的比率. 3. 核心资本充足率及资本充足率分别核心资本净额及资本净额与风险加权资产之间的比率. 2.3 并表子公司的监管资本缺口 於2017 年12 月31 日,依嗷帷渡桃狄凶时竟芾戆旆(试行) 》及配套政策 的要求和当地监管要求,本行拥有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构均不存在监 管资本缺口. 2.4 集团内部资本转移限制

2017 年,本集团各海外子公司在增资、投资并购及支付股息等资本转移方面未遇到 重大限制.

8 3 资本管理 3.1 内部资本充足评估的方法和程序 本行内部资本充足评估程序包括治理架构、风险识别和评估、压力测试、资本评估、 资本规划和应急管理等环节.在综合考量和评估银行所面临的主要风险的基础上,衡量 资本与风险的匹配水平,建立风险与资本统筹兼顾的管理体系,确保在不同市场环境下 持续保持与自身风险状况相适应的资本水平.本行按年实施内部资本充足评估,持续推 进内部资本充足评估方法论的改进优化,目前已形成较规的治理架构、健全的政策 制度、完整的评估流程、定期监测报告机制及内部审计制度,促进了本行资本与发展战 略、经营状况和风险水平相适应,能够满足外部监管要求和内部管理需要.目前,本行 资本水平与主要风险水平和风险管理能力相适应,资本规划与经营状况、风险变化趋势 和长期发展战略相匹配,在充分覆盖风险的基础上保有适当资本缓冲,稳健经营和业 务可持续发展奠定了坚实基础. 3.2 资本规划和资本充足率管理计划 近年来,本行扎实推进转型发展,始终保持良好盈利水平和内部资本积累能力、持 续强化以资本核心的计划和激励约束机制、不断优化业务结构、全面提升资本精细化 管理能力、适当开展外部资本补充、深入推进资本计量高级方法实施应用,资本充足率 和资本回报率均保持国内同业领先水平,实现了经营安全性与盈利性的良好平衡,圆满 完成了《中国建设银行 2015-2017 年资本规划》提出的管理目标. 依嗷帷渡桃狄凶时竟芾戆旆(试行) 》等相关要求,本行目前正在制定《中 国建设银行 2018-2020 年资本规划》 ,后续将提交董事会、股东大会审议.本行资本规 划将充分贯彻高质量发展理念,综合考虑宏观经营形势、未来监管要求以及本行转型发 展规划、风险偏好、风险水平和风险管理能力、融资能力、经营环境不确定性等因素, 合理设定内部资本充足率管理目标,审慎预测未来资本供给与需求,制定合理资本补充 方案,确保始终保持具有竞争力的资本充足率水平,充分发挥资本对风险的抵御作用. 本行依谐て谧时竟婊范甓茸时境渥懵使芾砟勘,制定年度资本充足率管理 计划并将其纳入年度综合经营计划,确保年度资本管理计划与各项业务计划相适应,并 保证资本水平高於内部资本充足率管理目标.本行通过对资本充足率水平进行动态监 控、分析和报告,与内部资本充足率管理目标进行比较,采取包括合理把握资产增速、 调整风险资产结构、提高内部资本积累、从外部补充资本等各项措施,确保本集团和本 行的各级资本充足率持续满足监管要求和内部管理需要,抵御潜在风险,支持各项业务 的健康可持续发展.