PDF《季末报告》

截至季末报告;

折减 前及折减后

20190329 折减前:TWD $ 3,861,003,740 折减后:TWD $ 3,861,003,740 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额及分列: 4.3.5 非现金主权国家政府债券- 国内;

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0 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额及分列: 4.3.6 非现金主权国家政府债券- 其他;

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0 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额及分列: 4.3.7 非现金机构债券;

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0 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额及分列: 4.3.8 非现金州/地方政府债券;

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0 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额及分列: 4.3.9 非现金公司债券;

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折减前及折减后

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0 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额及分列: 4.3.10 非现金股票;

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0 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额及分列: 4.3.11 非现金商品- 黄金;

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0 1 数量性资讯揭露内容 PFMI资讯揭露 编号 资讯揭露标题 资讯揭露参考 编号 资讯揭露说明 本季资料日期 本季揭露内容 本季附注说明 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额及分列: 4.3.12 非现金商品- 其他;

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0 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额及分列: 4.3.13 非现金商品- 共同基金/欧盟可转让证券集合投资计划;

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0 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额及分列: 4.3.14 非现金商品- 其他;

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折减前及折减后

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0 4.3 每项结算服务持有预先缴存违约资源的价值(不 含保证金),总额: 4.3.15 总额;

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折减前及折减后值

20190329 折减前:TWD $ 3,861,003,740 折减后:TWD $ 3,861,003,740 4.4 信用风险揭露 4.4.1 说明CCP预先缴存违约资源是否至少符合「Cover1 」或「Cover2」要求

20190329 期交所采压力测试方式估算结算会员可能亏损金额,并取结算会员可能亏 损金额前两大之平均值,为交割结算基金总额 4.4 信用风险揭露 4.4.2 对於每项结算服务,说明CCP在计算可能需要由 交割结算基金承担信用曝险时,假设其结清违约 的营业日数

20190329 2 4.4 信用风险揭露 4.4.3 对於每项结算服务,在各种极端但可能的市场情 况下,任何单一结算会员及其关系企业(包括为非 结算会员结算的交易)可能违约而产生的估计最 大累计损失(超过保证金);

过去12个月的日最大值 及过去12个月的日平均值