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9 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

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2019 年3月28 日 星期四 (上接D398版)报表附注为财务报表的组成部分. 本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署: 张翔燕 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信诚沪深

300 指数分级证券投资基金 (以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 中国证监会 ) 《 关于核准信诚沪深

300 指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]

1472 号文) 和《关于信诚沪深

300 指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函 [2012]

42 号文) 批准,由中信保诚基金管理有限公司 (原信诚基金管理有限公司) 依照 《 中华人民共和国证券投资基 金法》等相关法规和 《 信诚沪深

300 指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于

2012 年2月1日生效. 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币 390,308,688.61 元. 上述募集资金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告. 本基金的基金管理人为中信保诚基金管 理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司. 根据中信保诚基金管理有限公司于

2017 年12 月20 日发布的 《 中信保诚基金管理有限公司关于 公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由 信诚基金管理有 限公司 变更为 中信保诚基金管理有限公司 ,并由上海市工商行政管理局于

2017 年12 月18 日核 发新的营业执照. 根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《 信诚沪深

300 指数分级证券投资基金 基金合同》和《信诚沪深

300 指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具,包括沪深

300 指数的成份股、备选成份股、新股 (含首次公开发行和增 发) 、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) . 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算) 占基金资产的比例为 85% - 100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资 于沪深

300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;

每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等. 如法律法规或中国证监会以后允 许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 本基金的业绩比 较基准为 95%*沪深

300 指数收益率+5%*金融同业存款利率. 根据 《 证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案. 本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于

2019 年3月27 日批准报出. 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础. 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称 财政部 )颁布的 企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的 《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第