PDF《D293》

4 企业 债券 - -

5 企业 短期 融资 券--6中期 票据 - -

7 可转 债(可 交换 债) 11,999.84 0.03

8 同业 存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,999.84 0.03 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券 代码 债券 名称 数量 (张) 公允 价值 (元) 占基 金资 产净 值比 例(%)

1 110049 海尔 转债

120 11,999.84 0.03 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属. 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约. 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改 善组合的风险收益特性. 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易. 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易. 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易. 8.12 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入. 8.12.1 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 (元)

1 存出 保证 金13,157.83

2 应收 证券 清算 款1,371,031.55

3 应收 股利 -

4 应收 利息 1,065.31

5 应收 申购 款111,714.67

6 其他 应收 款-7待摊 费用 -

8 其他 -

9 合计 1,496,969.36 8.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券. 8.12.2.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况. §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数(户)户均 持有 的基 金份 额 持有 人结 构 机构 投资 者 个人 投资 者 持有 份额 占总 份额 比例 持有 份额 占总 份额 比例 3,627 15,992.64 - - 58,005,293.63 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金. 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金. §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金 合同 生效 日(2015 年8月18 日)基金 份额 总额 504,135,348.95 本报 告期 期初 基金 份额 总额 67,293,880.65 本报 告期 基金 总申 购份 额18,234,154.41 减:报 告期 基金 总赎 回份 额27,522,741.43 本报 告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份额 减少 以 - 填列)-本报 告期 期末 基金 份额 总额 58,005,293.63 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会. 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 招商基金第五届监事会监事周松先生因工作原因辞任公司监事会监事职务.