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花旗银行(中国)有限公司结构性存款产品 结构性投资帐户2019年第4期 风险提示:本产品是一种结构性存款,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与挂钩标的的表现挂钩,使 存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品.

结构性存款本金部分纳入商业银行表内核算,按 照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,其潜在收益取决于挂钩标的的表现.如果在 所有票息观察日,表现最差挂钩标的观测水平均低于其初始水平,则到期投资者只能获得 100%本金. 产品特色 ? 保本结构性存款,投资者持有到期享 100%本金返还: 本产品为 1.5 年期人民币保本结构性存款产品,投资者持有本产品至期满,即在产品到期前没有任 何提前终止行为,可至少获得本金 100%的返还. 投资者应当意识到,本产品受制于花旗银行(中国)有限公司的信用风险;

详见风险揭示书的 信 用风险 ? 挂钩股票指数,涨跌双赢: 本产品挂钩恒生中国企业指数,以期分享其潜在走势带来的投资收益. ? 在挂钩标的涨跌双向走势下均有获利机会获得更高潜在收益: ? 到期收益=人民币本金*到期收益率 ? 如果观测期内触发事件未曾发生,到期收益率=参与率 x 挂钩标的期末表现的绝对值 ? 如果观测期内触发事件发生:到期收益率=触发收益率=0.2%;

触发事件:在观测期内的任一 预定交易日,挂钩标的观测水平大于向上触发水平或小于向下触发水平,将视作发生触发事 件.向上触发水平:初始水平 的125%.向下触发水平:初始水平的 75%.挂钩标的期末表现 = 挂钩标的期末水平 /初始水平-100%;

参与率=50% ? 其中: 挂钩标的初始水平:期初评价日由交易所公布的挂钩标的的正式收盘水平 挂钩标的期末水平:期末评价日由交易所公布的挂钩标的的正式收盘水平 ? 适合投资对象: 本产品可能适合熟悉挂钩标的市场,并且认为挂钩标的在观察期于区间内波动,追求高于同期人 民币普通定期存款利息收益的可能性,同时愿意承担获得的收益可能低于同期人民币普通定期存 款利息的风险的个人客户投资者,投资者必须自行分析挂钩标的的预期走势以及市场波动性. 认购信息 认购币种:人民币 认购期:2019 年5月23 日至

2019 年5月27 日(营业时间内) 单笔最低认购金额:人民币 100,000 元 递增额:人民币 10,000 元或其整数倍 投资期限:1.5年 假设情形 以下例子中显示的假定的挂钩标的观测水平、到期投资收益率、到期投资收益等仅做举例使用,以阐明本产品的 结构及收益率、投资收益的计算方法.其中出现的挂钩标的正式收盘水平、波动趋势等与历史数据没有相关性, 并不代表本产品的实际或将来表现. 虚拟情形分析:测算收益不等于实际收益,投资须谨慎. 假设: ? 认购金额为人民币100,000元 情形 1: (产品表现最差) 触发事件未曾发生,即挂钩标的观测值未曾大于向上触发水平且未曾小于向下触发水平,挂钩标的期末水 平等于初始水平. 则: ? 到期收益率=参与率x挂钩标的期末表现的绝对值 = 50%x(100% - 100%)的绝对值=0% 因此,在到期日返还本金人民币100,000元,简单年化投资收益率为0% 情形 2: (产品表现较差) 触发事件在观察期内发生. 则: 于观测期一个预定交易日,挂钩标的观测值小于向下触发水平,触发事件发生.则到期收益率=触发收 益率=0.2% ? 到期收益=认购金额x到期收益率=100,000元x 0.2%=200元?简单年化收益率 =(到期收益 /本金)/投资年限=(200元/100,000.00) / 1.5 = 0.13%. 因此,在到期日返还本金人民币100,000元及投资收益200元,简单年化投资收益率为0.13% 情形 3: (产品表现较好) 触发事件未曾发生,且挂钩标的期末水平远小于初始水平. 则: ? 触发事件未曾发生,挂钩标的期末水平为初始水平的80% ? 到期收益率= 参与率x挂钩标的期末表现的绝对值= 50% x |期末水平/初始水平 - 100%|= |80%-100%| =10.00% ? 到期收益=本金*到期收益率=100,000.00元x10.00%=10,000.00元?简单年化投资收益率 = (到期收益/本金) x 100%/投资年限= (10,000/100,000元) x100% / 1.5= 6.67% ? 因此,在到期日返还本金人民币100,000元及投资收益10,000元,简单年化投资收益率为6.67% 情形 4: (产品表现较好) 触发事件未曾发生,且挂钩标的期末水平远大于初始水平. 则: ? 触发事件未曾发生,挂钩标的期末水平为初始水平的125% ? 到期收益率=参与率x挂钩标的期末表现的绝对值= 50% x |期末水平/初始水平 - 100%|= |125%-100%| =12.50% ? 到期收益=本金*到期收益率=100,000.00元x12.50%=12,500.00元?简单年化投资收益率 = (到期收益/本金) x 100%/投资年限= (12,500/100,000元) x100% / 1.5= 8.33% ? 因此,在到期日返还本金人民币100,000元及投资收益12,500元,简单年化投资收益率为8.33% 关于潜在较好到期投资收益率的说明: 在上述假设条件下,若要实现潜在较好到期投资收益率,需要满足一系列条件:触发事件未曾发生,且挂钩标的 期末水平远大于/小于初始水平.挂钩标的表现受市场多重因素影响,投资者不应仅以获取潜在较好到期投资收益 率作为投资本产品的目的或依据. 特别提醒 ? 本产品不向美国联邦所得税项下的美国人士、代表美国人士的人士、登记在我行的任一地址是美国所在地的 人士或不符合银行销售条件的其它人士提供. ? 结构性投资帐户是一种结构性存款,非银行普通存款产品.与传统的存款不同,结构性投资帐户具有投资风 险并且投资收益取决于所挂钩的衍生金融市场工具/资产的市场表现和/或特定条件的满足.在进行交易之前, 请投资者认真地阅读本产品说明书并就任何其认为必要的内容,向其法律、监管、税务、金融以及会计顾问 进行咨询,在此基础上自行判断并作出最终的投资决定(包括是否适合进行此项交易的决定). 在特定情况下,结构性投资帐户的收益可能会少于直接投资于挂钩资产而产生的收益.在这种情况下,投资结构 性投资帐户的投资者将不会得到若直接投资相同金额和期限的其他投资可能有机会获得的收益. 本产品发行期截至