PDF《作者：淮浩》

作者:淮浩 1.

数字滤波器介绍: (1)基本概念: 群延迟响应:反映了各频率分量通过滤波器后在时间上的延迟情况,如果滤波器通带内 (4)零极点: 在Z变换里,零点的位置表示系统的"谷",极点的位置表示系统的"峰",我们把有峰的地方看做信号 可以通过的地方,而有谷的地方看做信号被截止的地方.选择单位圆为频域的一个周期,那么可以得出, 如果无零点时,极点在虚轴左半边为高通,极点在虚轴右边为低通;

如果无无极点时,而零点在虚轴左边 为低通,在虚轴右边为高通;

如果同时有零点和极点,以零点指向单位圆向量的模除以极点指向单位圆的 模,对于一阶系统,往往极点和零点靠的越近,其带宽越大. (5)线性滤波器,非线性滤波器: 设F为滤波函数,是否满足F[ax(n)++by(n)]=aF[x(n)]+bF[y(n)] 在金融价格序列中,通常高频短周期的毛刺信号视为随机扰动噪声,即需要低通滤波器滤除噪声,观测长 周期趋势 2.均线滤波器 2.1简单均线

1 频率响应函数 简单曲线SMA的频率响应特性 可以看出,简单均线能起到一定的低通滤波效果,滤除短期高频噪声,但是时间上延迟非常大,对所有频 率分量SMA在时间上滞后了(N-1)/2 双均线趋势策略的原理解释:滤除了高频噪声后,当存在趋势时,由于短周期均线和长周期均线对低频趋 势的滞后不同,有趋势时短均线变化值大于长均线变化值,离差扩大,导致金叉和死叉.在市场趋势不强 时会不断发生洗盘交易导致亏损. 2.2线性加权移动平均线 LWMA对近期数据增加权重减少了滞后性,以20天窗口为例,SMA滞后9.5天,对于高频短周期小于25信号, WMA几乎没有滞后,对周期超过50的信号平均滞后6.5天左右.WMA是非线性相位滤波器,对短周期噪声, 几乎没有滞后,但是由于对短周期信号(