PDF《B091》

2012年8月27日 星期一 Disclosure B091 信息披露 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二一二年八月二十七日

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

本半年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2012年8月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新. 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告 正文. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止.

2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰沪深300指数 基金主代码

020011 交易代码

020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年11月11日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,158,542,086.11份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法, 通过严格的投资约束和数量 化风险控制手段, 力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均 跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300 指数的有效跟踪. 投资策略 本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权 重构建指数化投资组合. 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红 等行为时, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时, 基金管理人会对投资组合进行适当调整, 以便实现对跟踪误差的有效控 制. 业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*银行同业存款收益率. 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李峰 唐州徽 联系电话 021-38561600转010-66594855 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 (021)38569000,400-888-

8688 95566 传真 021-38561800 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互 联网网址 http: / / www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日至2012年6月30日) 本期已实现收益 -208,985,538.26 本期利润 273,241,182.56 加权平均基金份额本期利润 0.0260 本期基金份额净值增长率 5.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1924 期末基金资产净值 5,141,989,968.59 期末基金份额净值 0.506 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收 益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字. 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) . 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.24% 1.00% -5.83% 0.98% 0.59% 0.02% 过去三个月 1.20% 1.03% 0.30% 1.01% 0.90% 0.02% 过去六个月 5.42% 1.23% 4.57% 1.20% 0.85% 0.03% 过去一年 -17.72% 1.26% -17.17% 1.21% -0.55% 0.05% 过去三年 -20.44% 1.47% -19.45% 1.41% -0.99% 0.06% 自基金合同生效起至今 -49.35% 1.87% -46.20% 1.84% -3.15% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰沪深300指数证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 ( 2007年11月11日至2012年6月30日) 注:本基金的合同生效日为2007年11月11日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产 配置比例符合合同约定.