PDF《华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券》

四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 投资范围、投资对象进行监督. 《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标 准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管 人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准 的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查. 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备 选成分股、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场 挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、跟踪 同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定). 本基金在投资在香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时,在法律法规允 许的前提下,既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,也可通过沪港股票 市场互联互通机制进行投资. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围. 基金的投资组合比例为: 投资于标的指数成分股、备选成分股的资产不低于基金资产的 80%.本基金 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%.

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 投资、融资比例进行监督.基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1.组合限制: (1)本基金投资于标的指数成分股、备选成分股的资产不低于基金资产的 80%;

(2) 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%.本款所称银 5-6 行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会 认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款可以不受上述限 制;

(4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外 的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%, 其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%;

(5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%.前述非流动性 资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;

(6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%.持有货币市 场基金可以不受上述限制;

(7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净 值的 10%. 2.金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放 大交易,同时应当严格遵守下列规定: (1)本基........