PDF《上海证券基金评价方法介绍   》

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0 R R R ,R R COV(R β F S F S F S F S F P < ? ? < ? ? ? = ? S ? 对于债券型基金,我们则将用以下公式计算下行债市贝塔( B β ? ) :? )

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0 R R R ,R R COV(R β F B F B F B F B F P < ? ? < ? ? ? = ? B ? ? ? 上海证券基金评价体系对基金进行二次分类.? 上海证券基金评价体系对股票型、混合型、债券型基金的分类采用"事前"与"事后" 分类标准.依据《证券投资基金运作管理办法》第二十九条的规定,对于基金招募说明书中 明确规定股票\权益类投资或债券\固定收类投资比例的基金进行 "事前" 分类, 并予以评级. 对于招募说明书中没有明确规定股票\权益类投资或债券\固定收益类投资比例的基金, 依据 最近三年即

12 个报告期的实际持仓情况,进行"事后"分类,但不予评级.? 上海证券基金评价系统的其他基金分类包括: 封闭式基金、 保本型基金、 货币市场基金、 QDII、指数型基金和创新型基金.? 上海证券基金评价体系对符合 "事前" 分类标准的股票型、 混合型、 债券型基金给予 "三年" 、 "五年"评级,包括综合评级和择时、选证、夏普比例三个单项指标的评级.由于处于 建仓期的基金业绩可比性差,基金合同生效后前六个月的业绩数据不进入我们的评级程序. ? ?