PDF《财通收益增强债券型证券投资基金2017年年度报告摘要》

股票投资策略层面,本基金以价值投资为基本 财通收益增强债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 第4页共55 页 投资理念,结合定性分析与定量分析的结果,以价值 选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长 潜力显著的公司股票构建本基金的股票投资组合;

本 基金在权证投资方面主要运用的策略包括价值发现策 略和套利交易策略等;

如法律法规或监管机构以后允 许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金对衍生 金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为 主要目的. 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金. 下属分级基金的风险收益特 征 本基金为债券型基金,其 预期风险和预期收益高于 货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金. 本基金为债券型基金,其 预期风险和预期收益高于 货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金. 注:本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 黄惠 郭明 联系电话 021-20537888 010-66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-820-9888

95588 传真 021-20537999 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 http://www.ctfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址 财通收益增强债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 第5页共55 页§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 财通收益增强债券A 2017年2016年2015年12月25 日-2015年12月31日 本期已实现收益 -393,769.23 -869,181.45 21,231.10 本期利润 -146,657.60 -737,258.88 -142,966.09 加权平均基金份额本期利润 -0.0046 -0.0151 -0.0012 本期基金份额净值增长率 -0.57% -0.72% -0.08% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.2349 0.2420 0.2508 期末基金资产净值 34,807,751.14 50,436,765.38 145,716,103.63 期末基金份额净值 1.2349 1.2420 1.2510 3.1.4 期间数据和指标 财通收益增强债券C 2017年2016年2015年12月25 日-2015年12月31日 本期已实现收益 213.86 - - 本期利润 -24,858.69 - - 加权平均基金份额本期利润 -0.0424 - - 本期基金份额净值增长率 -0.77% - - 3.1.5 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0077 - - 期末基金资产净值 99.67 - - 期末基金份额净值 0.9923 - - 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

财通收益增强债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 第6页共55 页(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末 余额,不是当期发生数);