PDF《聚宝盆-rb》

聚宝盆-rb

2016 年11 月 徽商期货研究所监制

1 目录

一、产品方案.

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1、产品设计理念.2

2、产品特点.2

3、目标客户.2

4、产品概况.3

二、产品回测绩效.4

1、回测概况.4

2、资金权益曲线图

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3、测试报告.6

三、销售与客服.7

1、研究人员.7

2、客服人员.7

四、风险提示函.8

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一、产品方案

1、产品设计理念 (1)本产品为限亏浮动收益产品.主要通过单品种单策略方式实现,在限制一定亏损的 前提下,实现较大的产品收益;

(2)风险可控,收益稳定,产品采用计算机程序化自动交易技术保证收益的稳定性和风 险的可控性;

(3)采用突破顺势理念交易,在关键的突破点反手. (4)加入关键递减加仓,降低趋势启动突破时的非理性价格建仓风险.

2、产品特点 (1)趋势理念交易,捕捉市场趋势;

(2)突破反手,反应灵敏;

(3)加入关键均线过滤. (4)在承受最大风险比例恒定的前提下,通过控制初始开仓比例以及加仓次数,配置不 同规模资金. (5)在配置资金恒定的情况下,因为承受最大风险比例不同,可以灵活修改初始开仓比 例与加仓次数,力争收益最大化.

3、目标客户 (1)稳健型的高净值投资者,追求长期稳定收益的投资者;

(2)青睐多资产组合配置的金融机构客户、产业机构客户和个人高端客户.

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4、产品概况 项目 内容 产品名称 聚宝盆-螺纹钢(rb) 产品类型 限亏浮动收益型 起步资金 人民币

100 万元(100 万起步,可以人民币

50 万元的倍数递增) 投资理念 趋势投资和程序化交易 投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动 的组合投资管理,力争获得较高的投资业绩回报,使投资者获得 长期稳定的投资收益 投资策略 本产品主要采用突破顺势交易,加入趋势系统进行信号过滤降低 噪音,根据市场价格的波动性制定止损,可以结合行情适当进行 资金管理 投资范围 螺纹钢(rb 合约) 风险收益特征 本产品风险有限,同时获得较高浮动收益. 限亏比例 20% 预警比例 15% 咨询顾问 徽商期货有限责任公司 咨询费 收益大于 10%,提取咨询费为账户期末权益的 2%(购买

10 万/年) 管理模式 单一账户托管模式 运作期限 产品运作期限

1 年4

二、产品回测绩效

1、回测概况 项目 内容 测试合约 rb 指数合约 测试时间 2009.03.27―2016.11.21 初始资金

100 万 保证金比例 8%(交易所保证金) 手续费 1.5%% 初始开仓手数

11 手(根据资金规模与风险承受能力可做调整) 加仓次数

10 次 最终持仓

63 手 最大使用资金

260971 元 滑点

0 净利润

5248180 元 年均盈利

684871 元 权益最大回撤额

367522 元 胜率 58% 平均盈亏比 3.72(平均盈利比平均亏损)

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2、资金权益曲线图 平仓后计算盈亏曲线 持仓盈亏曲线与浮盈最大回撤面积图

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3、测试报告

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4、交易信号图

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三、销售与客服

1、研究人员 张宝平 程序化策略师

15156693669 0551-62865691

2、客服人员 张宝平 程序化策略师

15156693669 0551-62865691

四、风险提示函 为了使投资者充分了解投资咨询业务风险,徽商期货有限责任公司(简称"投顾方") 在此向投资者充分揭示参与投资咨询业务可能存在的风险,详细说明相关风险的含义、特征、可能引起的后果.

一、投资者在参与投资咨询业务前,应该了解有关投资咨询业务的法律法规、基础知 识、业务特点、风险收益特征等内容,了解投顾方是否具有开展投资咨询业务的资格,并已 经认真听取投顾方对相关业务规则和投资咨询合同内容的讲解.

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二、投资者在参与投资咨询业务前,应综合考虑自身的资产与收入状况、投资经验、风 险偏好,确信自身有承担参与投资咨询业务所面临投资风险和损失的能力,审慎选择与自身 风险承受能力相匹配的投资咨询投资策略.

三、投资者应了解参与投资咨询业务通常具有的市场风险、管理风险、流动性风险、信 用风险及其他风险,包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风 险、不可抗力因素导致的风险等.

四、投资者应特别关注投资期货类品种具有的特定风险,包括但不限于因保证金交易方 式可能导致投资损失大于委托资产价值的风险,因市场流动性不足、交易所暂停某合约的交 易、修改交易规则或采取紧急措施等原因,导致未平仓合约可能无法平仓或现有持仓无法继 续持有的风险.

五、本产品虽然约定了一定的止损比例,但由于持仓品种价格可能持续向不利方向变 动、持仓品种因市场剧烈波动导致不能平仓等原因,资产亏损存在超出该止损比例的风险.

六、投资者参与投资咨询业务的资产损失由投资者自行承担,投顾方不以任何方式对投 资者作出取得最低收益或分担损失的承诺或担保.

七、投资者无论参与投资咨询业务是否获利,都需要按约支付交易费用和其他费用,这 些费用会对投资者的账户权益产生影响.

八、投资者委托期间,投顾方在一定条件下存在变更投资经理人选的可能,会对投资咨 询投资策略的执行产生影响.

九、投顾方既往的投资咨询业绩并不预示其未来表现.投顾方介绍的预期收益仅供投资 者参考,不构成对委托资产可能收益的承诺或暗示.

十、本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明投资者参与投顾方投资咨询 业务所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素. 本材料仅作为宣传材料,不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺.投资有风险, 请认真阅读本产品《徽商期货投资咨询合同》 和产品说明书等文件. 10