PDF《富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）》

2018 年06 月30 日) 本期已实现收益 -4,623,416.16 本期利润 -3,947,379.65 加权平均基金份额本期利润 -0.0466 本期基金份额净值增长率 -10.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年06 月30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0831 期末基金资产净值 63,249,489.02 期末基金份额净值 0.9169 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -8.06% 1.71% -8.16% 1.86% 0.10% -0.15% 过去三个月 -11.87% 1.33% -14.32% 1.41% 2.45% -0.08% 过去六个月 -10.27% 1.36% -11.80% 1.49% 1.53% -0.13% 自基金合同生 效日起至今 -8.31% 1.11% -9.11% 1.23% 0.80% -0.12% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准为: 中证

500 指数收益率*47.5%+创业板指数收益率*47.5%+银行活期存款利率

5 (税后)*5% 本基金以新兴成长股票为主要投资对象,选用新兴产业、高新技术企业占比高的 中证

500 指数和创业板指数加权作为业绩比较基准较为合适. 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =47.5%* [中证

500 指数 t/(中证

500 指数 t-1)-1] +47.5%* [创 业板指数 t/(创业板指数 t-1)-1]+5%*银行活期存款利率(税后)/360;

其中,t=1,2,3,…, T,T 表示时间截至日;

期间 T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…;

∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt ) 数学连乘. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:

1、截止日期为

2018 年6月30 日.

2、本基金于

2017 年7月21 日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年. 本基金建仓期

6 个月,从2017 年7月21 日起至

2018 年1月20 日,建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定. §4 管理人报告

6 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于

1999 年4月13 日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于

2001 年3月从北京迁址上海.2003 年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司.截至

2018 年6月30 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深