PDF《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金》

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100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 华安纳斯达克

100 指数证券投资基金 更新的招募说明书摘要 (2015 年第

1 号) 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二一五年三月 华安纳斯达克

100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 重要提示 华安纳斯达克

100 指数证券投资基金(以下简称 本基金 )由华安基金管理有限公司 (以下简称 基金管理人 )依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 )2013 年1月5日《关于核准华安纳斯达克

100 指数证券投资基 金募集的批复》 (证监许可[2013]10 号)核准.

本基金基金合同自

2013 年8月2日生效. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会核 准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 本基金投资于海外证券市场, 基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动. 在 投资本基金前, 投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险 承受能力,从而获取基金投资收益,并承担相应的投资风险.本基金投资中出现的风险主要 分为四类,一是本基金特有风险;

二是与指数相关的风险,包括指数的授权、编制、差错风 险,金融模型风险和跟踪误差风险;

三是境外投资风险;

四是开放式基金投资的一般风险, 包括流动性风险、信用风险、利率风险等. 投资有风险,投资者在申购基金前请认真阅读《基金合同》 、 《招募说明书》等基金法律 文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益. 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在做出投资决策后,基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担. 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核. 除特别 说明外, 本招募说明书摘要所载内容截止日为2015年2月2日, 有关财务数据截止日和净值表 现截止日为2014年12月31日. 华安纳斯达克

100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 目录

一、基金的名称

1

二、基金的类型

1

三、基金的投资目标

1

四、基金的投资方向

1

五、基金的投资策略

2

六、基金的业绩比较基准.6

七、基金的风险收益特征.7

八、基金的投资组合报告.7

九、基金的业绩

14

十、基金的费用与税收.14 十

一、基金管理人

18 十

二、基金托管人

22 十

三、境外托管人

25 十

四、相关服务机构

26 十

五、对招募说明书更新部分的说明.37 华安纳斯达克

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1

一、基金的名称 华安纳斯达克

100 指数证券投资基金.

二、基金的类型 本基金类型:契约型开放式、股票型基金.

三、基金的投资目标 本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策略与风险控制,紧密跟踪标的指数,力争 实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化.

四、基金的投资方向 本基金主要投资于纳斯达克100 指数成份股、 备选成份股, 与纳斯达克100 指数相关的 公募基金、上市交易型基金等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期 货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具. 本基金投资于纳斯达克100 指数成份股、 备选成份股以及与纳斯达克100 指数相关的公 募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的85%,其中投资于与纳斯达克100 指数相 关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的10%;

投资于现金或者到期日在一 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制, 基金管理人在履行 适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定. 华安纳斯达克

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五、基金的投资策略

(一)投资策略 本基金采用完全复制法, 跟踪标的指数, 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资. 股票在投资组合中的权重原则上根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整.但在因特殊情况(如成分股流动性不足等) 导致无法获得足够数量的股票, 或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代, 如采用优化方法计算最优化投资组合的个股 权重比例,对投资组合管理进行适当变通和调整,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽 可能贴近标的指数的表现. 本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过4%(以美元计价计算) . 开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、 成份股调整时的交易策 略、现金拖累、基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等.基 金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求年跟踪误差最小化. 为更好地实现本基金的投资目标, 本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金 融衍生品, 以期降低跟踪误差水平. 本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合 更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用 作杠杆工具放大基金的投资. 若基金拟投资于金融衍生品的, 需将有关投资方案通知基金托 管人.本基金投资于股指期货等相关金融衍生品必须经过投资决策委员会的批准. 为控制投资组合相对标的指数的偏离,本基金选择以 跟踪偏离度的绝对值 作为投资 组合管理的主要标准, 控制基金相对指数的偏离风险. 基金经理定期检验投资组合与比较基 准的跟踪偏离度,适时调整投资组合,使跟踪误差控制在限定范围内.本基金力求控制基金 组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%, 年跟踪误差不超过4% (以美元资产计价) .当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表 相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告. 日均跟踪偏离度的绝对值和跟踪误差的计算方法如下: 跟踪偏离度(Tracking Difference)采用基金组合收益与业绩基准收益之差来衡量, 计算公式如下: 华安纳斯达克

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3 其中 和 分别为 日基金组合收益和和业绩基准收益. 日均跟踪偏离度的绝对值 为跟踪偏离度 的绝对值的样本均值,计算方法为: 其中 为观测日个数. 跟踪误差(Tracking Error)采用跟踪偏离度的波动性来衡量,年化跟踪误差计算公式 如下: 基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法,并予以公告.

(二)投资决策依据和决策程序

1、决策依据 (1)依据国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定,依法决策是本基金进行投资 的前提;

(2)全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境和证券市场走势 等因素是本基金投资决策的基础;

(3)依据投资对象收益和风险的配比关系,在充分权衡投资对象的收益和风险的前提 下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障;

(4)宏观研究员、策略研究员、股票研究员和数量研究员各自独立完成相应的研究报 告,为投资策略提供依据.

2、决策程序 (1)决策机制 本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制. 投资决策委员会的主要职责是确定基 金大类资产的配置策略, 以及重大投资方案. 基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准 的大类资产配置范围内构建和调整投资组合. 基金经理负责下达投资指令. 集中交易部负责 执行交易指令. (2)资产配置阶段 华安纳斯达克

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4 基金经理在研究平台的支持下, 对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断. 宏观 研究员提供宏观经济分析, 策略研究员提供策略建议, 股票研究员提供行业和个股配置建议, 数量研究员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析. 基金经理结合 自己的分析判断和研究员的投资建议, 根据合同规定的投资目标、 投资理念和投资范围拟定 大类资产的配置方案, 向投资决策委员会提交投资策略报告. 投资决策委员会审议投资策略 报告,并做出投资决议. (3)组合构建阶段 研究员负责构建股票的备选库. 基金经理在其中选择投资品种, 构造具体的投资组合及 操作方案,并决定交易的数量和时机. (4)交易执行阶段 由集中交易部负责投资指令的操作和执行.集中交易部合法、合规地执行交易指令,对 交易过程中出现的任何异常情况,负有监控、报告的职责.集中交易部确保将无法自行处置 并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理及时反........