PDF《第六章 庄家》

(ii)维持报价於其委任信指定 的最短期限;

及(iii)在收到该开价要求后於委任信指定的期限内作出回应;

以及 (II)就其注册为主要庄家所涉期权类别的指定期权系列,提供不少於其委任信指 定最低数量的期权合约的持续报价,所报价格的最高买卖盘差价亦须符合委任信 的规定. 612C. 主要庄家须按照期权交易规则第612B条向开价要求作出回应的百分比及在交易 时段内提供持续报价的百分比均不得低於其委任信订明的特定百分比. 612D. 除获交易所特别豁免外,各主要庄家必须於其获授执照期间的所有交易日对开价 盘要求作出回应及提供持续报价. 612E. 交易所可不时向主要庄家发出书面通知修订其委任信,订明其必须遵守的额外规 定、责任、限制及条件. 庄家权利 613. 在遵守此等期权交易规则

第六章的情况下,各庄家可就有效地订立及分配予其公 司账户(由HKATS设定为「M1」 )的期权合约及持有适用的庄家执照,享有董事 会不时指定的费用折扣.

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3 614. 交易所持有的有关庄家有效地订立而且有资格享有期权交易规则第613条所作出 的费用折扣的所有期权合约的记录乃具决定性者. 辨识期权庄家之经销交易 614A. 任何期权庄家不能向交易所辨识一宗不符合由印花税税收主任规定、及已由交易 所不时同意及已知会期权庄家之准则或指引之交易为期权庄家经销交易. 614B. 除了对一名不能遵守期权交易规则614A之庄家采取纪律处分外 , 交易所亦会在有 足够证嘈乓蛔诓⒉环嫌捎』ㄋ八笆罩魅喂娑,及已由交易所不时同意之准 则或指引而被一名庄家识别为期权庄家经销交易的情况下,即时向印花税税收主 任作出报告而毋须事先通知该名庄家. 对冲活动纪录 614C. 每名庄家应储存交易纪录并在交易所要求时出示以下关於其主要用以对冲期权 合约而进行之持仓组合的详细资料以作查核: (1) 该持仓组合内每个部份之描述,例如该部份属於一项证券、期货合约或其 他种类之工具;

(2) 每个部份於每个交易日开市及收市时之结余情况,不论其属於长或短仓;

(3) 由庄家进行或由其根谌灰坠嬖虻 614D 条向交易所注册的任何期权 对冲参与者进行的每项期权对冲交易详情;

及(4) 其他由交易所不时规定之细则. 614D. 拟进行期权对冲沽空的庄家须告知交易所其意图.庄家亦可向交易所申请注册一 名或多名交易所参与者为其期权对冲参与者代其进行期权对冲交易. 持有庄家持仓的庄家联属公司( 「庄家联属公司」 )的风险监控 614E. 第614F、614G及614H条适用於透过符合本交易所不时规定的实缴资本及股东资 金要求而合资格成为并於本交易所登记为庄家联属公司的联属公司. 614F. 庄家须促使其庄家联属公司(i)於每个历月完结后三星期内,透过庄家向本交易所 呈交每月财务报表,列明有关历月底庄家联属公司流动资产减去流动负债后的营 运资金( 「营运资金」 ) ;

及(ii)每日维持若干水平的营运资金,金额至少等同(a)净 额风险按金的一半;

或(b)总按金要求的七分一(取较高者) ,而 净额风险按金 = 期权交易所参与者庄家户口及公司户口的风险按金(按净额基 准厘定及在适用情况下对销任何按市价计值按金贷记后)之总和 总按金要求 = 期权交易所参与者庄家户口及公司户口总按金要求之总和. 就第 614F 条而言, 「风险按金」及「总按金要求」具有《联交所期权结算所期权 买卖交易所参与者结算运作程序》所载的涵义.