PDF《金融市场日报》

1 年2.4968 -2.23 3.5974 -1.00

3 年3.0166 -0.81 3.8805 -0.16

5 年3.1787 0.08 3.9885 -2.48

7 年3.3701 -0.99 4.4021 -1.32

10 年3.3716 -0.55 4.4572 0.44

10 年 美债 3.065 0.4 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1384 0.12% USD/JPY 113.06 0.26% AUD/USD 0.7263 0.68% USD/CNY 6.9393 0.00% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 54.63 2.25% 铜期货

2 6235 0.82% 大豆期货

3 883 0.23% 现货黄金 1226.04 0.36% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场:央行昨日未开展公开市场操作,无逆回购到期,实现零投 放零回笼.全日资金面略有反复,加权平均资金利率有所回落.银行 间市场隔夜成交均价 2.6207%,7 天成交均价 2.7535%.交易所市场 隔夜成交均价 2.885%,7 天成交均价 2.854%.离岸人民币流动性有 所收紧,香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 3.07%,上行 13bp;

7 天期定盘收于 3.81%,上行 7bp. ? 债券市场:昨日一级市场方面,上午发行

1 年期和

10 年期国债,规 模分别为 261.6 亿和 264.6 亿,招标加权利率分别为 2.41%和3.2534%.下午发行三期农发债,期限分别为

1 年、7 年、10 年,规 模分别为

40 亿、30 亿、50 亿,加权利率分别为 2.5709%、3.7841%、 3.8587%.国债和农发债招标利率均低于二级市场,投标倍数较高, 市场需求旺盛.二级市场方面,近期消息面较为清淡,资金面仍维持 合理充裕,叠加前期利率下行过快、过多,昨日市场延续前一交易日 的调整走势,早盘利率小幅下行后,午后随着国债期货的突然下挫, 债市收益率重新走高.全天来看债市收益率整体仍呈现窄幅振荡趋 势.具体来看,1 年期国债成交在 2.5399%,下行 0.24bp;

3 年期国 债成交在 3.03%, 上行 0.25bp;

5 年期国债成交在 3.12%, 下行 1.57bp;

7 年期国债成交在 3.37%, 下行 1.01bp;

10 年期国债成交在 3.3675%, 下行 0.8bp;

国债期货方面,

10 年期国债期货主力 T1812 收涨 0.05%. 信用债方面,短融收益率上行 3-5bp,352 天18 汇金 CP007 成交在 3.53%;

中票收益率下行 1-3bp,2.25 年16 鲁高速集 MTN001 成交在 3.92%.截至今日凌晨

6 点,10 年期美债收益率收于 3.065%. ? 外汇市场:风险意愿改善,美元收跌.昨日美股上涨,市场风险意愿 改善, 美元避险需求下降. 欧洲方面, 意大利可能对预算案作出让步, 提振欧元,欧元兑美元涨 0.11%.两方面因素共振下,上一交易日, 美元指数收跌 0.11%,报96.7102.人民币方面,美元下跌缓解部分 人民币汇率压力.而根据近期结售汇数据,目前市场主体外汇交易平 稳理性,市场正常有序,预计短期人民币仍将在均衡合理水平上双向 波动.上一交易日,在岸人民币汇率持平上日,报6.9393. ? 商品市场:美国 WTI 原油

1 月期货周三收涨 1.2 美元,涨幅 2.25%, 报54.63 美元/桶.布伦特原油

1 月期货周三收涨 0.95 美元,涨幅 1.52%,报63.48 美元/桶.虽然美国原油库存报告显示原油市场供应 过剩问题依然严重,但油价在大跌之后有反弹需求,油价获得一定支 撑.国际现货黄金周三收盘价为 1225.70 美元/盎司,涨幅 0.36%.昨 日美国公布的密歇根大学消费指数、耐用品订单等数据均不及预期, 偏弱的经济数据引发了对经济增长持续性的担忧并在一定程度上提振 了金价.有外媒报道称美联储最早将于明年春季暂停加息,叠加此前 美联储官员偏鸽派的发言,美元指数昨天承压下跌,也对金价形成了 支撑. 宏观要点 宏观要点 ? 首部中国城市创新竞争力评价报告出版. 报告披露