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【日内趋势三剑客】 徽商期货有限责任公司 | HUISHANG FUTURES CO.

LTD

1 产品名称 日内趋势三剑客 最小资金规模 建议人民币

50 万, 最大仓位 40%-50% 适用客户 隔夜风险规避者 投资时间 一年期 投资风格 1.日内交易 2.高胜率 3.低回撤 4.高盈亏比 策略组合 1.柳暗花明---股指策略 2.日内量能---橡胶策略 3.徽添银---白银策略 三种策略手数配比分别为 1(股指):3(橡胶):5(白银) 按保证金计算,股指期货不商品期货大致相等 投资咨询费用 三种收费方式: 1.半自动信号,短信推送,2000 元/月2.模型买断,10 万元整 3.账户托管,后端收费,详情可联系程序化部进行咨询 费用收取方式 投资咨询费用在月度结算、季度结算、年度结算无误后支付 账户开设 须开通商品账户和股指账户 产品形式 购买模型一年期权限,电脑全自动化交易 产品组合 权益图 初始本金:500000 手续费:1%% 年化收益率:133.18% 盈亏比:2.37 胜率:58.87% 最大回撤比:2.75% 研究所程序化部 负责人 张宝平 研究员 陈勇TEL: (0551)6286

0127 产品概述 【日内趋势三剑客】 徽商期货有限责任公司 | HUISHANG FUTURES CO. LTD

2 柳暗花明模型跟踪说明 本策略针对股指开发出的一套日内趋势模型,完全跟踪趋势博取价差收益.回溯样本数据是从

2010 年4月至

2014 年1月,从运行的绩效来看,模型的胜率较高,达到 50%以上;

平均盈亏比和 总盈亏比达到 1.9 左右;

回撤小,样本数据内损益最大回撤

1 手丌到

30750 元.该阶段的绩效得到 三种丌同途径的验证,前阶段样本外回测测试、模拟实盘和实盘的跟踪测试,回测结果基本符合实盘 跟踪结果.

1、交易系统特征 针对股指日内

5 分钟周期趋势交易策略

2、策略介绍 1)日内策略,规避隔夜风险,在日内进行时间过滤;

2)胜率较高,在超三年的数据测试中,胜率达到 50%以上;

3)平均盈亏比和总盈亏比达到 1.9 左右,实现让利润奔跑,同时防止扩大亏损;

4)回撤小,样本数据内损益最大回撤

1 手30750 元;

5)在文华财经赢智

8 平台上实现,采用收盘价

1 手进行测试,基本不实盘保持一致,这一点在跟进的 实盘测试中得到验证. 产品各模型收益概况 上海期货交易所开通

2013 年7月5日开通黄金白银期货夜盘以来, 成交量放大的同时欧美盘 时间价格波动加大,使得同一品种的不同月份合约的价格波动增加,彼此的价差呈现出波动 性与回归性并存的特征,是比较理想的跨期套利品种. 套利

1 号作为本公司开发的贵金属跨期套利产品,目前采用了两个策略,分别是沪金主力和 临近合约的套利策略(策略 1)和沪银主力和临近合约的套利策略(策略 2) .本产品奖资金 按一定分配规则分别投入这两个策略中,并将根据两个策略的净值变化情况,动态调整其占 用的资金比例. 两个套利策略充分考虑了交易成本、冲击成本、保证金比例、换月及交易手数去尾等一系列 因素.策略中采用固定合约价值计算两边的交易手数,多头头寸和空头头寸合约价值最多为 初始资金的

3 倍,持仓合约价值最多为初始资金的

6 倍,即最多

6 倍杠杆. 【日内趋势三剑客】 徽商期货有限责任公司 | HUISHANG FUTURES CO. LTD

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3、投资风格 以下将对回测数据以及模型实盘数据进行归类、统计(截止 2014.01.13) . 1)资金权益曲线图 在2010 年4月16 日至

2014 年1月13 日超三年的数据中,初始资金为

100000 元,以一手收盘价 进行测试,盈利达到 1058387.5 元,盈利率为 1058.39%,年化单利收益率为 282.18%. 2)分析报告 【日内趋势三剑客】 徽商期货有限责任公司 | HUISHANG FUTURES CO. LTD

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5 3)各月份收益率情况 月绝对收益率计算方式为(当月月末权益-期初权益)/初始资金*100%

4、总结各量化指标 在2010.04.16―2014.01.13 期间, 年化收益率 282.18% 胜率 50.15% 平均盈利/平均亏损 1.88 总盈利/总亏损 1.90 最大回撤值

30750 月平均盈利率 23.01% 风险收益评级 五颗星 【日内趋势三剑客】 徽商期货有限责任公司 | HUISHANG FUTURES CO. LTD

6 日内量能模型跟踪说明 本策略针对橡胶日内价格和仓量的运行特点,开发出的一套日内量能模型.回溯样本数据是从

2012 年1月至

2013 年10 月,从运行的绩效来看,模型的胜率较高,达到 52%以上;

平均盈亏比和总盈亏比达 到2左右;

回撤小, 样本数据内损益最大回撤

1 手丌到

7000 元. 该阶段的绩效得到三种丌同途径的验证, 前阶段样本外回测测试、2012 年11 月初模拟实盘和实盘的跟踪测试.

1、交易系统特征 针对橡胶日内

1 分钟周期低频交易策略

2、策略介绍 1)日内策略,规避隔夜风险,在日内进行时间过滤;

2)胜率较高,在近两年的样本数据测试中,胜率达到 52%;

3)平均盈亏比和总盈亏比达到

2 左右,实现让利润奔跑,同时防止扩大亏损;

4)回撤小,样本数据内损益最大回撤

1 手6400 元;

5)在文华财经赢智

8 平台上实现,采用收盘价

1 手进行测试,基本不实盘保持一致,这一点在跟进的实 盘测试中得到验证. 【日内趋势三剑客】 徽商期货有限责任公司 | HUISHANG FUTURES CO. LTD

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3、投资风格 以下将对回测数据以及模型实盘数据进行归类、统计(截止 2014.01.13) . 1)资金权益曲线图 在2012 年1月4日至

2014 年1月13 日近两年的数据中,初始资金为

50000 元,以一手收盘价进行 测试,盈利达到

91852 元,盈利率为 138.7%,年化单利收益率为 90.49%. 2)分析报告 【日内趋势三剑客】 徽商期货有限责任公司 | HUISHANG FUTURES CO. LTD

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9 3)各月份收益率情况 月绝对收益率计算方式为(当月月末权益-期初权益)/初始资金*100%

4、总结各量化指标 在2012.04.01―2014.01.13 期间, 年化收益率 90.49% 胜率 52.78% 平均盈利/平均亏损 1.99 总盈利/总亏损 2.22 最大回撤值

6400 月平均盈利率 7.35% 风险收益评级 五颗星 【日内趋势三剑客】 徽商期货有限责任公司 | HUISHANG FUTURES CO. LTD

10 徽添银模型跟踪说明 本策略根据黄金白银盘面运行强弱特点,综合考虑价格、成交量、持仓量不时间等因素,根据强弱对 比思想制定的日内趋势策略. 在交易开拓者上使用指数数据进行单手测试, 白银上市以来总收益能达到 4.8 万左右,盈亏比平均在

2 左右,最大回撤

5700 元左右,发生时间

2013 年9月17 日.在黄金白银夜盘 推出之前曾经实盘跟踪

2 个月,每次

3 手的交易量盈利

2 万元左右.

1、交易系统特征 本策略根据黄金白银盘面运行强弱特点,综合考虑价格、成交量、持仓量不时间等因素,根据强弱对比 思想制定的日内趋势策略,只做白天盘,晚上盘丌做.

2、策略介绍 1)日内交易,捕捉趋势,丌做夜盘,交易频率低于一天一次;

2)盈利能力强,满仓测试收益率年化能超过 200%;

3)胜率超过 50%,设置固定止损;

4)回撤小,30%仓位最大回撤你能控制在 15%以内;

5)在交易开拓者上经过实盘检验

3 个月,策略切实可行;

6)平均盈亏比 2,日内最多交易一次,丌符合条件丌做.

3、投资风格 以下将对回测数据以及模型模拟账户跟踪数据进行归类、统计(截止 2014.01.14) . 1)资金权益曲线图 在2012 年5月10 日至

2014 年1月14 日近两年的数据中,初始资金为

50000 元,以一手进行测试, 盈利达到 4.8 万元,盈利率近 100%. 2)分析报告 【日内趋势三剑客】 徽商期货有限责任公司 | HUISHANG FUTURES CO. LTD

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12 3)各月份收益率情况 【日内趋势三剑客】 徽商期货有限责任公司 | HUISHANG FUTURES CO. LTD

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4、产品运行指导 产品运行概述:适合白银单品种,仓位控制在 30%以内,最........