PDF《股指期货周报》

4 000768.SZ 西飞国际 14.8741 37.9275 600010.SH 包钢股份 19.7674 37.7925 601939.SH 建设银行 8.5526 37.6556 601600.SH 中国铝业 9.782 30.9094 601727.SH 上海电气 14.8282 27.3837 601866.SH 中海集运

10 27.2524 权重股分析 表5:沪深

300 行业股权重概览表(2009-7-31) 行业 收盘权重 平均股数 贡献度

1 贡献度

2 贡献度

3 沪深

300 99.92 3734.05 1.00% 5.00% 10.00%

300 金融 41.11 28948.99 15.35 76.76 153.52

300 材料 15.69 12086.92 5.82 29.09 58.18

300 工业 13.65 12123.41 5.11 25.57 51.15

300 能源 9.61 4547.40 3.59 17.96 35.92

300 可选 6.88 6073.74 2.56 12.82 25.64

300 公用 3.95 3807.49 1.48 7.38 14.77

300 消费 3.68 1747.96 1.38 6.88 13.77

300 医药 2.32 1307.60 0.86 4.32 8.65

300 电信 1.88 1961.48 0.70 3.52 7.03

300 信息 1.15 1229.10 0.43 2.15 4.30 表6:沪深

300 指标股权重概览表(2009-7-31) 股票代码 股票简称 所属行业指数 收盘权重 平均股数 收盘价 贡献度1 贡献度2 贡献度3 09年平均 盈利预测 券商评级

000300 沪深300 99.92 3734.0502 3734.62 1% 5% 10% 单位:元/ 股 评级汇总,不代表本 公司意见

600036 招商银行 300金融 3.71 2118.6313 19.64 1.387 6.935 13.870 0.9925 增持

601328 交通银行 300金融 3.48 3510.3779 11.10 1.299 6.494 12.988 0.5954 增持

600030 中信证券 300金融 3.05 897.1996 38.03 1.137 5.687 11.374 1.2598 增持+

601318 中国平安 300金融 3.02 555.0896 61.04 1.129 5.647 11.294 1.2143 增持+

600016 民生银行 300金融 2.83 3636.6847 8.70 1.055 5.273 10.546 0.54 增持

600000 浦发银行 300金融 2.60 1071.8408 27.17 0.971 4.854 9.707 1.5667 增持

601166 兴业银行 300金融 2.59 676.4582 42.97 0.969 4.845 9.689 2.2922 增持

000002 万科A 300金融 2.23 1869.4621 13.36 0.833 4.163 8.325 0.4552 增持+

601088 中国神华 300能源 2.19 637.8963 38.57 0.820 4.101 8.201 1.5039 增持+

601601 中国太保 300金融 1.48 594.8203 27.77 0.551 2.753 5.506 0.5069 增持

000001 深发展A 300金融 1.40 599.8291 26.18 0.523 2.617 5.235 1.4018 增持

601169 北京银行 300金融 1.40 841.6647 18.59 0.522 2.608 5.216 0.9333 增持

601398 工商银行 300金融 1.37 2837.0856 5.43 0.514 2.568 5.135 0.3543 增持

600837 海通证券 300金融 1.34 794.2396 18.94 0.501 2.507 5.014 0.4996 增持-

600050 中国联通 300电信 1.19 1639.7853 8.14 0.445 2.225 4.449 0.2489 增持

600028 中国石化 300能源 1.03 803.4511 14.39 0.385 1.927 3.854 0.6132 增持

600900 长江电力 300公用 1.02 727.8515 15.74 0.382 1.909 3.819 0.6916 增持

601857 中国石油 300能源 1.02 726.9350 15.73 0.381 1.906 3.812 0.6139 增持

601939 建设银行 300金融 1.02 1734.6801 6.60 0.382 1.908 3.816 0.4203 增持

600519 贵州茅台 300消费 0.98 72.9329 150.02 0.365 1.824 3.647 5.0807 增持+ (蒋东义、孙锋) 说明:贡献度指所对应的股票或行业未来每上涨一个百分比,对沪深300指数的贡献点数.如沪深300成分股中金融行业5%贡献度 是34.87,意思是未来金融行业每上涨或下跌5%,对沪深300指数拉动34.87点. 股指期货定价及套利 无套利空间 股指期货仿真交易即月合约本周没有出现套利机会. 图1:当月期现套利利润图 图2:当月期现套利空间图

5 当月期货套利利润图 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

6 月26日6月30日7月2日7月6日7月8日7月10日7月14日7月16日7月20日7月22日7月24日7月28日7月30日010

20 30

40 50

60 70

80 90

100 年化收益率 套利利润 (蒋东义、孙锋) 当月期现套利空间图