PDF《国都证券-研究所股票池（2012 年7月）》

30 只股票构成 核心股票池.按照等额投资原则构建核心股票池指数,基期指数为

1000 点. 股票池调整: 优选股票池相对稳定,通常情况下每三个月进行调整,也可根据公司重大动态事件 或研究员最新调研,每月底进行临时性调整.同时也根据行业评级的变动,调整各行业 的股票数量. 核心股票池立足于行业配Z思路,每月底进行调整.对于新入选的行业,根据研究 员判断以及所确定的股票数量,调入相应股票;

对于继续保留的行业,也可根据具体情 况,对股票数量及股票进行调整.

2 2012 年6月股票池表现回顾 图1:国都证券研究所股票池指数(2009.02.27-2012.6.29) 数据来源:国都证券研究所 注:以2009 年2月27 日收盘为基期,基期指数为 1000,对每支股票等额投资构建股票池指数;

成份股发生除权除息时及时进行复权处理;

每个月底股票池调整时重新对每支股票进行等额 投资. 表1:国都证券研究所股票池指数风险及业绩指标(2012.07.02) 20090227-20120629 优选股票组合指数 核心股票组合指数 上证综指 累积收益率 64.7% 100.2% 6.8% 贝塔系数 1.00 1.03 - 夏普比率 2.14 2.72 - 数据来源:国都证券研究所 股票池 市场有风险,投资需谨慎 第3页研究创造价值

2009 年2月27 日至

2012 年6月29 日, 核心股票池指数的累积收益率为 100.2%, 优选股票池指数的累积收益率为 64.7%.同期上证综指的累积收益率为 6.8%.从累积 收益率来看,研究所核心股票池指数跑赢沪指 93.4 个百分点.

2012 年6月,沪指月下跌 6.2%;

同期核心股票池指数的跌幅为 4.1%,优选股票 池指数跌幅 6.1%,核心股票池跑赢大盘 2.1 个百分点,优选池跑赢 0.1 个百分点.

2012 年6月份核心股票池中个股月收益率排名前五位的股票分别为:酒鬼酒 (33.4%)、 红日药业(10.39%)、 昆明制药(10.3%)、 德赛电池(7.13%)、 中国国旅(6.64%). 表2:6 月份核心股票池收益回顾 行业代码 申万一级行业 代码 名称 投资评级 最新 股价 阶段涨幅 (%) 行业表 现% 相对收 益% 801130.SI 食品饮料

000799 酒鬼酒 推荐-A 52.40 33.40 (5.40) 38.80 801160.SI 医药生物

300026 红日药业 24.88 10.39 0.67 9.72 801160.SI 医药生物

600422 昆明制药 推荐_A 19.33 10.30 0.67 9.64 801100.SI 电子

000049 德赛电池 强烈推荐_A 35.73 7.13 (6.24) 13.37 801210.SI 餐饮旅游

601888 中国国旅 推荐-A 28.27 6.64 (2.07) 8.71 801010.SI 信息服务

002063 远光软件 推荐-A 14.35 6.30 (5.74) 12.04 801150.SI 金融服务

601601 中国太保 推荐-A 22.30 5.01 5.81 (0.80) 801140.SI 轻工制造

300043 星辉车模 推荐-A 17.01 3.90 (9.06) 12.97 801040.SI 公用事业

000826 桑德环境 推荐-A 0.00 0.66 (13.73) 14.39 801170.SI 食品饮料

000596 古井贡酒 推荐-A 46.52 0.51 (7.01) 7.52 801190.SI 农林牧渔

002477 雏鹰农牧 推荐-A 18.51 -1.05 (4.71) 3.66 801040.SI 纺织服装

300005 探路者 推荐_A 17.75 -1.57 (13.73) 12.16 801030.SI 金融服务

600016 民生银行 强烈推荐-A 5.98 -2.00 (8.19) 6.19 801030.SI 商业贸易

601933 永辉超市 强烈推荐-A 27.00 -3.76 (8.19) 4.44 801070.SI 交运设备

600066 宇通汽车 强烈推荐-A 22.30 -4.99 (10.03) 5.04 801200.SI 房地产

600266 北京城建 强烈推荐-A 15.08 -5.00 (7.20) 2.20 801020.SI 金融服务

600015 华夏银行 推荐-A 9.44 -5.02 (15.96) 10.94 801180.SI 有色金属

300127 银河磁体 推荐-A 28.10 -5.26 (6.27) 1.01 801050.SI 家用电器