PDF《中国农业银行股份有限公司》

中国农业银行股份有限公司

2017 年资本充足率报告 目录1概述.

1 1.1 本行简介.1 1.2 资本充足率情况.1 1.3 披露声明.3

2 风险管理体系.4 2.1 全面风险管理框架.4 2.2 风险偏好.4 2.3 风险管理组织架构.5 2.4 风险管理政策制度.6 2.5 风险管理工具与系统.7

3 资本构成信息.10 3.1 资本充足率计算范围.10 3.2 被投资金融机构监管资本缺口.11 3.3 集团内部资本转移限制.11 3.4 监管资本项目与资产负债表项目的对应关系.12 3.5 资本构成.13 3.6 合格资本工具的主要特征.18 3.7 门槛扣除限额与超额贷款损失准备限额.24 3.8 实收资本变动.26 3.9 重大资本投资行为.26

4 信用风险.27 4.1 信用风险管理.27 4.2 信用风险暴露.28 4.3 内部评级法.29 4.4 内部评级法未覆盖信用风险暴露.32 4.5 信用风险缓释.34 4.6 发放贷款和垫款.36

5 市场风险.42 5.1 市场风险管理.42 5.2 市场风险暴露.42

6 操作风险.44 6.1 操作风险管理.44 6.2 操作风险暴露.44

7 其他风险.45 7.1 资产证券化风险.45 7.2 交易对手信用风险.48 7.3 银行账户股权风险.49 7.4 银行账簿利率风险.50 7.5 流动性风险.51

8 内部资本充足评估.53 8.1 内部资本充足评估的方法和程序.53 8.2 资本规划和资本充足率管理计划.53

9 薪酬.54 9.1 董事会提名与薪酬委员会.54 9.2 薪酬政策.54

10 展望.56 中国农业银行股份有限公司

2017 年资本充足率报告

1 1 概述 1.1 本行简介 本行的前身最早可追溯至

1951 年成立的农业合作银行.上世纪

70 年代末以来,本行 相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段.2009 年1月,本行整体改制为股份有限公司.2010 年7月,本行分别在上海证券交易所和香 港联合交易所挂牌上市. 本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一,致力于建设经营特色明显、服务高效 便捷、功能齐全协同、价值创造能力突出的国际一流商业银行集团.本行凭借全面的业务 组合、庞大的分销网络和领先的技术平台,向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品 和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、 金融租赁、人寿保险等领域.截至

2017 年末,本行总资产 210,533.82 亿元,发放贷款和 垫款 107,206.11 亿元,吸收存款 161,942.79 亿元,资本充足率 13.74%,全年实现净利润 1,931.33 亿元. 截至

2017 年末,本行境内分支机构共计 23,661 个,包括总行本部、总行大客户部、

3 个总行专营机构、3 个培训学院、37 个一级分行(含5家直属分行)、378 个二级分行 (含省区分行营业部)、3,485 个一级支行(含直辖市、直属分行营业部和二级分行营业 部)、19,701 个基层营业机构以及

52 个其他机构.境外分支机构包括

13 家境外分行和

4 家境外代表处.本行拥有

15 家主要控股子公司,其中境内

10 家,境外

5 家.

2014 年起,金融稳定理事会连续四年将本行纳入全球系统重要性银行名单.2017 年, 在美国《财富》杂志世界

500 强排名中,本行位列第

38 位;

在英国《银行家》杂志全球 银行 1,000 强排名中,以一级资本计,本行位列第

6 位.本行标准普尔发行人信用评级为 A/A-1,惠誉长/短期发行人违约评级为 A/F1. 1.2 资本充足率情况

2014 年,中国银行业监督管理委员会(以下简称 银监会 )正式核准本行在法人 和集团两个层面实施信用风险非零售内部评级初级法、 零售内部评级法以及操作风险标准 法,本行由此成为中国第一批实施资本管理高级方法的银行.2017 年1月,银监会正式 中国农业银行股份有限公司