PDF《金融市场日报》

1 年2.7763 -1.00 3.6881 3.48

3 年3.1882 -0.33 3.9984 0.55

5 年3.3238 0.09 4.2758 1.64

7 年3.5230 -1.36 4.5718 0.28

10 年3.5312 -1.49 4.6005 -0.22

10 年 美债 3.201 0.5 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1407 0.17% USD/JPY 113.19 -0.01% AUD/USD 0.7211 0.25% USD/CNY 6.9265 0.53% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 63.1 -0.06% 铜期货

2 6191 -1.46% 大豆期货

3 885.75 -0.23% 现货黄金 1231.49 -0.11% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场:昨日央行开展一年期

4035 亿MLF 操作,完全对冲

4035 亿元MLF 到期量,无净投放和净回笼,全日资金面延续之前的宽松.银 行间市场隔夜成交均价 2.45%,7 天成交均价 2.63%.交易所市场隔 夜成交均价 2.589%,7 天成交均价 2.661%. 离岸人民币流动继续收紧, 香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 2.13%,上行 4bp;

7 天期定 盘收于 2.82%,上行 15bp. ? 债券市场:海外方面,受10 月就业数据超出市场预期的影响,十年 期美债收益率大幅上行,重新突破 3.2%的位置.国内一级市场方面, 下午发行

3 年期和

5 年期农发债,规模均为

60 亿,中标加权利率为 3.41%和3.7631%,发行利率均低于二级市场,全场倍数为 3.18 和3.47,招标需求旺盛.二级市场方面,较为宽松的资金面和上周五债 市大幅回调带动买盘积极入场,早盘债市收益率低开约 1bp.在股市 偏弱的背景下,全天债市收益率呈现震荡下行走势.全天来看,债市 收益率整体下行 2-3bp.具体来看,1 年期国债成交在 2.77%,下行 1bp;

3 年期国债成交在 3.175%,下行 2bp;

5 年期国债成交在 3.35%, 基本持平;

7 年期国债成交在 3.525%,下行 1.25bp;

10 年期国债成 交在 3.5275%, 下行 2.25bp;

国开债

180210 收于 4.10%, 下行 1.75bp. 国债期货方面,

10 年期国债期货主力 T1812 收涨 0.08%. 信用债方面, 短融收益率上行 1-3bp,246 天18 中铝集 SCP012 成交在 3.75%;

中 票收益率上行 2-4bp,1.63 年18 汇金 MTN007 成交在 3.76%-3.80%. 截至今日凌晨

6 点,10 年期美债收益率收于 3.201%. ? 外汇市场:谨慎情绪传导,美元小幅下跌.投资者在美中期选举前一 日感到焦虑, 目前民调及初选选情不利共和党, 共和党恐丢掉众议院, 为特朗普后续经济刺激政策推行埋下隐患,美东时间

11 月6日(北 京时间

7 日) 将公布中期选举结果. 上一交易日, 美元指数收跌 0.16% 报96.3509.人民币方面,外管局数据显示三季度我国经常账户顺差 继续回升至

160 亿美元,资本和金融账户逆差

160 亿美元,证券投资 呈现近

500 亿美元净流入,未来我国经常账户差额将保持在合理区 间,跨境资金也仍将保持双向流动、总体平衡的局面.预计短期人民 币仍将在均衡合理水平上双向波动.上一交易日,在岸人民币汇率下 跌0.53%,报6.9265. ? 商品市场:美国 WTI 原油