PDF《1 以下陈述不正确的是（C） A.期权买方的最大亏损是有限的》

40 卖出认购期权开仓后,可以(C)提前了结头寸 A.卖出平仓 B.买入开仓 C.买入平仓 D.备兑平仓

41 其他条件相同,以下哪类期权的 Vega 值最大(C) A.深度实值期权 B.深度虚值期权 C.平值期权 D.轻度虚值期权

42 平价公式的认购、认沽期权具有(A) A.相同 行权价 相同到期日 B.相同 行权价 不同到期日 C.不同 行权价 相同到期日 D.不同 到期日 不同行权价

43 关于平价公式正确的是(B),其中 c 和p分别是认购期权和认沽期权权利 金,S 是标的价格,PV(K)是行权价的现值 A.c-PV(K)=p+S B.c+PV(K)=p+S C.c+PV(K)=p-S D.c-PV(K)=p-S

44 以下哪种期权组合可以复制标的股票多头(A) A.认购期权多头+认沽期权空头 B.认购期权多头+认沽期权多头 C.认购期权空头+认沽期权多头 D.认购期权空头+认沽期权空头

45 投资者以 1.15 元买入行权价为

45 元的认购期权, 以1.5 元卖出相同行权价 的认沽期权,若到期日股票价格为

47 元,则盈亏为(C)元A.2 B.1.65 C.2.35 D.0.35

46 投资者认为甲股票将处于缓慢升势,升幅不大,其可以采用的策略是(A) A.牛市认购价差策略 B.熊市认购价差策略 C.熊市认沽价差策略 D.买入认沽

47 以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的(C) A.相对于跨式策略,勒式策略成本较低 B.跨式策略是由两个行权价相同且到期日相同的认沽和认购期权构成 C.勒式策略是由两个行权价相同的认沽和认购期权构成 D.都适用于标的证券价格大幅波动的行情

48 买入跨式组合在哪种情况下能获利(D) A.股价波动较小 B.股价适度上涨 C.股价适度下跌 D.股价大涨或大跌

49 期权合约到期后,期权买方持有人有权以(A)买入或者卖出相应数量的标 的资产 A.行权价格 B.权利金 C.标的价格 D.结算价

50 期权的卖方(C) A.支付权利金 B.无保证金要求 C.获得权利金 D.有权 利 无义务

51 根据买入和卖出的权利,期权可以分为(B) A.认购期权和欧式期权 B.认购期权和认沽期权 C.认沽期权和欧式期权 D.欧式期权和美式期权

52 期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的 (A) A.股票或 ETF B.债券 C.LOF D.期货

53 上交所期权合约的最小交易单位为(C) A.10 张B.100 张C.1 张D.1000 张54 以下关于行权日,错误的是(C) A.行权日是到期月份的第四个周三 B.在行权日,认购期权买方有权行使买入股票的权利 C.行权日是到期月份的第三个周五 D.在行权日,认沽期权买方有权行使卖出股票的权利

55 以下关于期权与期货的说法,正确的是(C) A.期权与期货的买卖双方均有义务 B.期权与期货的买卖双方到期都必须履约 C.关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取 D.期权与期货的买卖双方权利与义务对等

56 虚值期权(A) A.只有时间价值 B.只有内在价值 C.同时具有内在价值和时间价值 D.内在价值和时间价值都没有

57 一般来说, 在其他条件不变的情况下, 随着到期日的临近, 期权权利金会 (D) A.变大 B.没有影响 C.不确定 D.变小

58 备兑开仓需要(D )标的证券进行担保 A.部分 B.一半 C.没有要求 D.足额

59 通过证券锁定指令可以( A) A.减少认购期权备兑开仓额度 B.增加认沽期权备兑开仓额度 C.增加认购期权备兑开仓额度 D.减少认沽期权备兑开仓额度

60 小李是期权的一级投资者,持有