PDF《农银汇理中证 500 指数证券投资基金》

500 指数证券投资基金

2018 年年度报告 第4页共69 页8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

61 8.12 投资组合报告附注.61 §

9 基金份额持有人信息.63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

63 §

10 开放式基金份额变动.64 §

11 重大事件揭示.65 11.1 基金份额持有人大会决议.65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

65 11.4 基金投资策略的改变.65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.65 11.8 其他重大事件.66 §

12 影响投资者决策的其他重要信息.68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.68 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.68 §

13 备查文件目录.69 13.1 备查文件目录.69 13.2 存放地点.69 13.3 查阅方式.69 农银汇理中证

500 指数证券投资基金

2018 年年度报告 第5页共69 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理中证

500 指数证券投资基金 基金简称 农银中证

500 指数 基金主代码

660011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2011 年11 月29 日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 69,618,201.87 份2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资 纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业 绩比较基准的年跟踪误差控制在 4%以内, 日平均跟踪 偏离度控制在 0.35%以内, 以实现对标的指数的有效跟 踪. 投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比 进行投资以拟合标的指数的业绩表现. 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%*中证

500 指数+5% *同期银行活期存款利率. 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其 风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合 型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 陆志俊 联系电话 021-61095588

95559 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 021-61095599

95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城路

9 号50 层 中国(上海)自由贸易试验区银 城中路

188 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城路

9 号50 层 中国(上海)长宁区仙霞路

18 号 邮政编码

200120 200336 法定代表人 许金超 彭纯 农银汇理中证

500 指数证券投资基金

2018 年年度报告 第6页共69 页2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路