PDF《提示公告》

关于银华中证

800 等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 根据《银华中证

800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于不定 期份额折算的相关约定,当银华中证

800 等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称"本基金")之 "中证 800B"份额(积极收益类份额,场内简称:中证 800B,基金代码:150139)的基金份额净值达到 0.

250 元及以下时,本基金之"银华中证 800"份额(基础份额,场内简称:800 分级,基金代码: 161825)、"中证 800A"份额(稳健收益类份额,场内简称:中证 800A,基金代码:150138)及"中证 800B"份额将进行下阈值不定期份额折算. 由于近期证券市场波动较大,截至

2019 年1月31 日,中证 800B 份额的基金份额净值接近基金合同约定 的下阈值不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资人密切关注中证 800B 份额近期的基金份额净 值波动情况,并警惕可能出现的风险. 针对下阈值不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、中证 800A 份额、中证 800B 份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阈值不定期份额折算发生后, 中证 800A 份额、中证 800B 份额的折溢价率可能发生较大变化.特提请参与中证 800A 份额、中证 800B 份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险.

二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足中证 800A 份额的本金及累计约定应得收益后, 将剩余净资产计为中证 800B 份额的净资产.基金管理人并不承诺或保证中证 800A 份额的基金份额持有 人的本金安全和约定应得收益.

三、本基金中证 800B 份额具有高风险、高预期收益的特征.如本基金触发下阈值不定期份额折算,中证 800B 份额的杠杆倍数将由目前的约

4 倍降低为初始的

2 倍,相应地,中证 800B 份额的份额净值随母基金 份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小.

四、按照基金合同的约定,当某交易日中证 800B 份额的基金份额净值达到 0.250 元及以下时,触发下阈 值不定期份额折算,由于触发折算阈值当日,中证 800B 份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日 在触发阈值日后才能确定,折算基准日当日的市场波动将可能造成

800 分级份额净值波动,导致中证 800B 份额净值相应波动,从而使得折算基准日的中证 800B 份额净值与折算触发日中证 800B 份额净值以 及折算阈值 0.250 元均存在一定的差异.

五、本基金中证 800A 份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征,但在下阈值不定期份额折算发生后, 原中证 800A 份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化,由原来的单一的低风险收益特征中 证800A 份额,变为同时包括低风险收益特征中证 800A 份额与较高风险收益特征

800 分级份额,因此原 中证 800A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加. 本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,中证 800A 份额、中证 800B 份额、800 分级份额的场内份额经 折算后的份额数均取整计算(最小单位为

1 份),舍去部分计入基金财产.因此,基金份额持有人面临由 于折算后份额数取整计算而导致相应的不足

1 份的资产被强制归入基金财产的风险.