PDF《容而引致的任何损失承担任何责任。》

2、投资及其他金融资产结构 (1)投资及其他金融资产结构 (单位:人民币百万元) 项目2011 年6 月30 日2010 年12 月31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%)

7 交易性金融资产 17,589 7.99 6,024 3.32 可供出售金融资产 58,575 26.60 35,067 19.33 持有至到期投资 133,345 60.55 128,610 70.89 应收款项类投资 10,106 4.59 11,117 6.13 长期股权投资

125 0.06

125 0.07 衍生金融资产

476 0.21

476 0.26 合计 220,216 100.00 181,419 100.00 (2)重大政府债券持有情况 (单位:人民币百万元) 项目 面值 年利率(%) 到期日

2003 年记账式国债 2,565 2.8 2013-4-9

2004 年记账式国债 1,025 4.86 2011-11-25

2006 年记账式国债 2,572 2.48-2.51 2011-10-25 到2013-2-27

2007 年记账式国债 1,693 3.9 2014-8-23

2008 年记账式国债 4,430 2.71-4.16 2013-4-21 到2023-2-28

2009 年记账式国债 3,000 2.26-2.29 2014-4-2 到2014-6-4

2010 年记账式国债 26,025 1.87-3.67 2011-7-15 到2020-10-28

2011 年记账式国债 27,114 2.77-3.6 2012-1-13 到2016-2-17 合计 合计 合计 合计 68,424 - - (3)重大金融债券持有情况 (单位:人民币百万元) 项目 面值 年利率(%) 到期日 计提减值准备

2002 年金融债券 1,020 2.7 2012-4-23 -

2003 年金融债券 3,860 浮动,当期 3.72-3.74 2013-5-9 到2013-6-16 -

2008 年金融债券 1,380 2.1 2018-12-15 -

2010 年金融债券 1,930 浮动,当期3.59 2020-02-25 -

2011 年金融债券 19,060 2.92-浮动,当期 3.84 2011-7-8 到2016-5-12 - 合计 合计 合计 合计 27,250 - - - (4) 衍生金融工具主要类别和金额 (单位:人民币百万元) 项目 合约/名义金额 公允价值 资产 负债 利率掉期合约 37,197

296 -236 外汇远期合约 28,704

111 -103 货币掉期合约 26,500

47 -34 贵金属掉期合约 1,633

21 -31 信用违约掉期合约

532 1 -1 延期选择权 8,300 - - 总计

476 -405

(三)负债 (单位:人民币百万元) 项目2011 年6 月30 日2010 年12 月31 日8金额 占比(%) 金额 占比(%) 客户存款 1,536,586 75.17 1,416,939 82.45 同业及其他金融机构........