PDF《创兴银行有限公司》

7 总资本比率 (%) 19.01% 20.33% 17.39% 17.72% 17.60% 额外CET1缓冲要求(以风险加权数额的百分率表示)

8 防护缓冲资本要求 (%) 1.875% 1.875% 1.875% 1.875% 1.250%

9 逆周期缓冲资本要求 (%) 1.368% 1.398% 1.334% 1.357% 0.910%

10 较高吸收亏损能力要求 (%)(只适用於G-SIB或D-SIB)

11 认可机构特定的总CET1缓冲要求 (%) 3.243% 3.273% 3.209% 3.232% 2.160%

12 符合认可机构的最低资本规定后可用的CET1 (%) 8.94% 9.94% 6.77% 7.06% 6.80% 《巴塞尔协定三》杠杆比率

13 总杠杆比率风险承担计量 199,848,313 185,108,090 167,735,008 167,701,624 174,405,580

14 杠杆比率(LR) (%) 10.03% 10.93% 9.30% 9.38% 8.85% 流动性维持比率(LMR) 17a LMR (%) 46.50% 44.31% 43.55% 43.61% 40.41% 核心资金比率(CFR) 20a CFR (%) 161.74% 157.68% 156.39% 148.59% 不适用

3 第I部:主要审慎比率、风险管理概览及风险加权数额概览 OVA:风险管理概览 风险管理是我们业务规划流程的组成部分.本集团已建立健全的风险治理框架,以确保适当监督和有效风 险管理责任横跨所有三道防线. 在风险治理框架下,董事会对风险的有效管理负有最终责任.董事会直接并通过授权各委员会批准风险偏 好,监督建立健全的企业全方位风险管理政策和流程,并设定风险限额以指导集团内部的风险承担. 风险偏好声明是风险管理框架的一个关键组成部分,阐明了本行愿意承担的风险水平,这应与本行的战略 方向,财务能力,业务复杂性和监管限制相称.风险偏好必须考虑到战略,战术和运营层面的不同观点. 风险偏好和风险控制触发点/限额由董事会和各管理委员会分别和定期批准,监督和审查. 风险偏好框架由以下的原则构成: - 反映所有重大风险 - 可持续的长期增长 - 保守的流动性管理 - 风险分散 - 平衡风险和回报 本集团认识到健全的风险文化是有效风险管理框架的基本要求.我们的风险文化的基础是(C)客户为本、 (H)高地、(B)最佳员工行为和(C)合规,泛指监管合规和风险管理.员工意识到这些原则有望成为所有日常 行为和行为的基础.我们的报酬方式进一步加强了风险文化.个人奖励基於符合或实现本集团风险偏好和 策略的财务和非财务目标. 本集团的风险管理框架包括其架构、政策、流程和系统.於风险监控方面,本银行已建立了完整的《风险 偏好声明》及《关键风险指标》以作监察、评估及控制本集团风险状况之基础.而於2018年之企业计分卡 内的风险调整框架上,考虑了包括信贷风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、合规风险及 风险文化之七大,以作为企业计分卡的风险调整系数.风险承担是在一个可控制和有效的框架内作出 的,它制定了明确的角色和责任,这些角色和责任是相互独立的 三道防线 : -第一道防线由承担风险的业务单位组成;

-第二道防线由风险管理及合规职能组成,负责监察本银行的风险承担活动及确保符合法律、法规的要求;

-审计部作为第三道防线,负责就本银行的风险管理框架之有效性提供保证. 本集团之风险管理政策旨在识别及分析此等风险,设定合适之风险额度和控制,及使用可靠和先进之资讯 系统以监控风险和严守额度.本集团定期检讨其风险管理政策和系统,以顾及市场、产品和新的最佳惯例 的改变. 风险管理报告,包括由相关业务部门和职能部门编制的主要风险领域的风险承担和头寸信息,提供给资产 及负债管理委员会、风险管理委员会、执行委员会和风险委员会,并最终向董事会汇报以作持续监督和监 督各类风险.本集团透过各委员会厘定最适合业务的风险报告要求.