PDF《D56》

制作 董春云

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D56

2019 年6月3日星期一 (上接 D55 版) 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的 构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估 计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模 拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程, 辅助采用定价模 型,评估其内在价值. ( 六)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资. 基金权证投 资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把 握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的 超额收益. 未来,根据市场情况,基金管理人在履行适当的程序后,可相应调整 和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告.

九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:沪深

300 指数收益率*20%+上证国债指数 收益率*80%. 沪深

300 指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数, 具有 良好的市场代表性和市场影响力, 适合作为本基金股票基金投资的业绩 基准. 上证国债指数由中证指数有限公司编制, 以上海证券交易所上市的 固定利率国债为样本,具有良好的市场代表性和较高的知名度,适合作为 本基金债券基金投资的业绩基准. 如果中证指数有限公司变更或停止沪深

300 指数或上证国债指数的 编制及发布、或沪深

300 指数或上证国债指数由其他指数替代、或由于指 数编制方法发生重大变更等原因导致沪深

300 指数或上证国债指数不宜 继续作为基准指数, 或市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出 时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,取得基金托管人 同意后,变更本基金的基准指数,并及时公告.

十、基金的风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金 ( FOF),是目标风险系列 FOF 产品中 风险较低的 ( 目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是收入、 稳健、均衡、积极、进取). 本基金以风险控制为产品主要导向,通过限制 股票型基金的投资比例在 0-30%之内控制产品风险, 定位为较为稳健的 FOF 产品. 本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金, 高于货 币市场基金. 十

一、基金的投资组合报告 以下内容摘自本基金

2019 年第

1 季度报告: 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%)

1 权益投资 - - 其中:股票 - -

2 基金投资 71,106,092.60 81.07

3 固定收益投资 8,460,849.40 9.65 其中:债券 8,460,849.40 9.65 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产--7银行存款和结算备付金合计 6,094,867.15 6.95

8 其他各项资产 2,042,499.95 2.33

9 合计 87,704,309.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票. 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 本基金本报告期末未持有股票. 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,460,849.40 11.32 其中:政策性金融债 8,460,849.40 11.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 ( 可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,460,849.40 11.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债 券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 ( %)

1 018005 国开

1701 44,940 4,494,449.40 6.01

2 190205

19 国开

05 40,000 3,966,400.00 5.31

3

4

5 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资 产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵 金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属. 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资. 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资. 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资. 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资. 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资. 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未 发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形. 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库. 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,963.69

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 448.68

4 应收利息 200,205.07

5 应收申购款 1,839,882.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,042,499.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券. 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票. 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差. 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基 金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 ( 份) 公允价值 ( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 是否属于基金 管理人及管理 人关联方所管 理的基金

1 000084 博时安盈债 券A契约型开放 式8,888,797.43 10,822,999.75 14.48% 否2002864 广发安泽短 债债券 A 契约型开放 式9,262,690.24 9,826,788.08 13.14% 否3002920 中欧短债债 券A契约型开放 式8,839,860.39 9,268,593.62 12.40% 否4001775 鹏华弘泰灵 活配置混合 C 契约型开放 式7,171,671.90 8,012,191.85 10.72% 否5000016 华夏纯债债 券C契约型开放 式5,536,356.27 6,532,900.40 8.74% 是6004614 鹏扬利泽债 券A契约型开放 式5,008,188.04 5,132,391.10 6.87% 否7006562 中欧短债债 券C契约型开放 式4,555,570.98 4,768,316.14 6.38% 否8000645 华夏薪金宝 货币 契约型开放 式3,842,295.14 3,842,295.14 5.14% 是9004615 鹏扬利泽债 券C契约型开放 式3,157,623.84 3,234,038.34 4.33% 否10

002865 广发安泽短 债债券 C 契约型开放 式2,874,146.64 3,047,457.68 4.08% 否6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中:交易及持有基金管理人以 及管理人关联方所管理基金产 生的........