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浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书

2019 年5月浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 声明 本期凭证已在中国银行间市场交易商协会创设备案,接受创设通知编号 【W190053】 .

创设备案不代表交易商协会对本期凭证的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期凭证的投资风险做出任何判断.投资者购买本期凭证,应当认真 阅读本创设说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 投资风险. 创设机构承诺本创设说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性和完整性承担法律责任. 创设机构负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本创设说明 书所述本机构的财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期凭证,均视同自愿接受本创设 说明书对本期凭证各项权利义务的约定.本期凭证属于信用风险缓释工具,请投 资人仔细阅读本创设说明书. 创设机构承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行义务, 接受投 资者监督. 浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第1页目录 释义

1

第一节 本期凭证创设情况.3

一、创设机构基本情况.3

二、本期凭证创设基本情况.3

第二节 凭证的创设条款与流通交易.4

一、凭证的创设条款.4

二、凭证的簿记建档安排.5

三、凭证登记托管安排.7

四、信用保护费支付安排.7

五、凭证的流通交易.7

六、其他事项说明.7

第三节 创设机构基本情况.9

一、创设机构基本情况.9

二、历史沿革与股东情况.9

三、创设机构的信用能力.11

四、创设机构资格与资质.11

五、创设机构的公司治理情况.12

六、业务开展情况.17

七、风险管理体系.28

八、财务情况及分析.37

第四节 参考实体及标的债务基本情况.56

一、参考实体情况.56

二、标的债务情况.56

第五节 信用事件.57

一、信用事件范围.57

二、信用事件定义.57

三、信用事件确定及结算条件.58

四、通知方式和生效.58

第六节 结算安排.60

一、到期注销.60

二、发生信用事件后的结算安排.60

第七节 其他应说明的事项.61

一、税收.61

二、凭证持有人会议.61

三、弃权.63

四、争议的解决.64

五、风险提示.64

六、关联方关系说明.65

第八节 备查文件.66

一、备查文件清单.66

二、查询地址.66 浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第2页附件一

68 附件二

69 附件三

70 附件四

71 附件五

72 浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第1页释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、 浙商银行/创设机构:指浙商银行股份有限公司;

2、 交易商协会/NAFMII:指中国银行间市场交易商协会;

3、 信用风险缓释凭证:指根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规 则》和《信用风险缓释凭证业务指引》等规则和指引创设的信用风险缓释凭证;

4、 本期凭证: 指浙商银行股份有限公司 19富通CP002 信用风险缓释凭证;

5、 本创设说明书、本说明书:指《浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书》 ;

6、 凭证持有机构/凭证持有人/投资人:指认购并持有本期凭证的机构或在 二级市场购买并持有本期凭证的机构;

7、 凭证簿记建档:指由凭证簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价 及配售的程序;

8、 簿记管理人:指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构;

9、 托管机构/上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司;

10、 北金所:指北京金融资产交易所有限公司;

11、 银行间市场:指全国银行间债券市场;

12、 营业日:指北京的商业银行正常营业时间(不包括国家规定的法定节 假日或休息日) ;

13、 元:如无特别说明,指人民币元;

14、 参考实体、标的债务/参考债务、信用事件、信用保护买方、信用保护 卖方、交易名义本金/名义本金、信用保护费、起始日、约定到期日、交易名义 本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘书机构、决议、债 务种类、债务特征、破产、支付违约、潜在支付违约、起点金额、结算方式、通 知生效规则、信用事件通知、信用事件通知方、公开信息通知、公开信息、公开 信息渠道、信用事件通知通达期、信用事件确定日、实物结算、实物交割通知、 现金结算、最终比例、估值日、计算机构、报价、交割、可交付债务等涉及信用 衍生产品交易的通用术语含义适用 《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用 规则(2016 年版) 》 (试行版) ,除非在本创设说明书中另有定义或修改. 浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第2页

15、 《NAFMII 主协议(凭证特别版) 》 :指《中国银行间市场金融衍生产品 交易主协议(凭证特别版) 》 . 浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第3页

第一节 本期凭证创设情况

一、创设机构基本情况 中文名称:浙商银行股份有限公司 英文名称:China Zheshang Bank Co., Ltd.

二、本期凭证创设基本情况 浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证(以下简称 本期 凭证 )已经在中国银行间市场交易商协会(以下简称 交易商协会 )完成创设 备案.本期凭证计划创设名义本金总额共计人民币 15,000 万元. 浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第4页

第二节 凭证的创设条款与流通交易

一、凭证的创设条款 以下为本期凭证创设条款. 为了解本期凭证的全面情况,投资人应阅读本创 设说明书全文. 创设机构 浙商银行股份有限公司 凭证全称 浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证 投资人范围 拟认购富通集团有限公司

2019 年度第二期短期融资券的银行 间债券市场投资人,并已签署《中国银行间市场金融衍生产 品交易主协议(凭证特别版) 》 .其中,未在交易商协会备案 为信用风险缓释工具核心交易商或一般交易商的,须在交易 达成后

30 个自然日内备案成为一般交易商 名义本金总额 不超过人民币 15,000 万元 簿记建档日 【2019】年【5】月【16】日 信用保护费支付日 【2019】年【5】月【21】日,具体以本期凭证《正式配售确 认及信用保护费支付通知》通知日期为准 凭证登记日 【2019】年【5】月【20】日 上市流通日 【2019】年【5】月【21】日 参考实体 富通集团有限公司 标的债务 富通集团有限公司

2019 年度第二期短期融资券(19 富通 CP002) 起始日 /信用保护起始日 【2019】年【5】月【20】日 约定到期日 /信用保护到期日 【2020】年【5】月【20】日,如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第一个工作日,顺延期不另计利息 约定到期日适用 营业日准则 适用 信用保护买方 本期凭证持有机构/投资人 信用保护卖方 浙商银行股份有限公司 付费方式 前端一次性支付 参考比例 100% 信用保护费费率 根据本期凭证簿记建档结果确定 信用保护费簿记建 档费率区间(年化) 1.5%-2.8% 营业日 北京的商业银行正常营业时间 营业日准则 下一营业日 持有份额登记日 按照凭证登记机构的相关规定办理.在持有份额登记日当日 收市后登记在册的本期凭证持有机构,均需遵守本期凭证所 约定的各项权利义务 信用事件 指参考实体发生如下事件中的一种或多种:

1、破产;

2、支付违约,宽限期为

3 个营业日,起点金额为人民币

100 浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第5页万元 结算方式 实物结算 实物结算日 /实物交割日 结算条件满足后的第

3 到第

5 个营业日内 由凭证持有机构在实物交割通知中指定的某一个营业日 凭证托管机构 上海清算所

二、凭证的簿记建档安排 本期凭证簿记管理人为浙商银行股份有限公司. 本期凭证的簿记场所为浙商银行股份有限公司簿记建档室. 簿记管理人按照 凭证簿记建档的相关要求及该簿记建档室相关操作规程完成簿记建档工作. 簿记管理人的联系人为郑帅、黄晟伦,联系方式为: 0571-87659942;

0571-87659672,传真为 0571-88268781. 凭证的簿记建档将分为预配售和正式配售两个阶段. 所有申购本期凭证的投 资人须在申购要约中承诺申购富通集团有限公司

2019 年度第二期短期融资券, 且申购富通集团有限公司

2019 年度第二期短期融资券的金额应不少于其获得的 本期凭证预配售名义本金金额.

(一)凭证的预配售 本期凭证预配售时间为【2019】年【5】月【16】日【13】时至【2019】年【5】月【16】日【16】时整,预配售安排如下:

1、簿记管理人按照创设说明书中的定价方式先通过预配售的方式确定信用 保护费费率和预配售名义本金金额,并做好书面记录和说明.

2、预配售结果确定后,簿记管理人向获得配售的投资人发送预配售通知, 通知相关投资人缓释凭证信用保护费费率及预配售名义本金金额, 并在标的债务 簿记结束前向市场披露. 预配售时间内, 投资人通过传真方式将加盖单位公章的申购要约发送至簿记 管理人.

(二)凭证的正式配售 上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配, 匹配规则 如下:

1、对于标的债务分销缴款结果高于或等于凭证预配售名义本金金额的,按 照凭证预配售名义本金金额予以正式配售;

2、对于标的债务分销缴款结果少于凭证预配售名义本金金额的,按照标的 浙商银行股份有限公司

19 富通 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书 第6页债务分销缴款结果予以正式配售. 上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配, 并依据匹 配后的正式配售结果 (预配售结果在正式配售时实际获配量被调整为

0 的投资人, 不在正式配售结果表中体现)当日进行凭证登记,信用保护自登记日起生效,信 用保护费支付不作为登记和信用保护生效的前提. 凭证实际配售的名义本金总额 以上海清算所正式配售结果为准. 上海清算所将正式配售结果告知簿记管理人, 簿记管理人向获得正式配售的 投资人发送《正式配售确认及信用保护费支付通知》 ,通知正式配售名义本金金 额以及需缴纳的信用保护费金额、付款日期、划款账户等. 收到通知书后, 如无疑义, 投资人须在通知书规定的时间内按通知书要求划 拨应缴信用保护费.如投资人不能按期足额支付信用保护费,则视为违约.若发 生违约,投资人应按未支付部分每日万分之三的利率向创设机构支付违约金.

(三)凭证定价和配售的方式

1、定价方式 簿记建档申购时间内足额或超募的,申购时间截止后,簿记管理人将全部合 规申购要约按申购费率由高到低逐一排列, 取募满名义本金总额时对应的费率作 为本期凭证信用保护费费率. 如出现全部合规申购额小于名义本金总额的情况, 可缩减本期凭证名........