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国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书 基金管理人:国金基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 重要提示

1、本基金经中国证监会

2017 年9月1日证监许可【2017】1615 号文注册 募集.

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本基金经中国证 监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.

3、本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货 币市场基金,低于股票型基金.

4、投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身 的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:基 金特定的投资品种相关的特定风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券 市场价格产生影响的市场风险, 因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金 管理风险, 因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金投资过程中 产生的运作风险以及不可抗力风险等. 本基金的一般风险及特有风险详见本招募 说明书的 风险揭示 部分.

5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有 可能损失本金.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的 《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自 主做出投资决策,自行承担投资风险.

6、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的保证.

7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.

8、基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在投资者作出投 资决策后,基金运营状况导致的投资风险,由投资者自行负担.

9、 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 II 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外.

10、本招募说明书所载内容截止日为

2019 年2月1日,有关财务数据和净 值表现数据截止日为2018 年12 月31 日.国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 目录

一、绪言.2

二、释义.3

三、基金管理人.8

四、基金托管人.17

五、相关服务机构.21

六、基金的募集.44

七、基金合同的生效.48

八、基金份额的申购与赎回.49

九、基金的投资.59

十、基金的业绩.70 十

一、基金的财产.72 十

二、基金资产估值.73 十

三、基金的收益与分配.78 十

四、基金的费用与税收.80 十

五、基金的会计与审计.82 十

六、基金的信息披露.83 十

七、风险揭示.89 十

八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算.95 十

九、基金合同的内容摘要.97 二

十、基金托管协议的内容摘要.113 二十

一、对基金份额持有人的服务.128 二十

二、其他应披露事项.130 二十

三、招募说明书存放及其查阅方式.131 二十

四、备查文件.132 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

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一、绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信 息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 简称 《流动性风险管理规定》 )等有关法律法规以及《国金量化多策略灵活 配置混合型投资基金基金合同》编写. 本招募说明书阐述了国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的投资 目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作 任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者依基金合同取得 基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人:指国金基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国光大银行股份有限公司

4、 基金合同: 指 《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金量化多策 略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补 充

6、招募说明书、本招募说明书:指《国金量化多策略灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告》

8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、 《基金法》:指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,经2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自2013 年6月1日起实施,并经

2015 年4月24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会 关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会

2013 年3月15 日颁布、同年

6 月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会

2004 年6月8日颁布、同年

7 月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会

2014 年7月7日颁布、同年

8 月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

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13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会

2017 年8月31 日颁布,同年

10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者

20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人

22、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构:指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构

24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构:指办理登记业务的机构.基金的登记机构为国金基金管理有 限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

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26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户

28、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期

29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过

3 个月

31、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限

32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日

34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》:指《国金基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理 人和投资人共同遵守

38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

6 值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待

42、 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的................