PDF《2014 年第 1 期》

2014 年第

1 期P2―行业新闻 P4―专业论坛 P4…………浅谈天气指数保险产品的开发 P6……浅析巨灾模型混合技术的国际经验 P7……………………谈国际宠物保险市场 P8―精算职业活动信息 国内新闻 保监会召开第二代偿付能力 监管制度体系项目工作会

1 月20 日,保监会召开中国第二代偿付能力监管制 度体系(以下简称偿二代)项目工作会议,总结偿二代 建设前一段工作, 提出

2014 年工作要求.

偿二代领导小 组副组长、保监会副主席陈文辉出席会议并讲话. 陈文辉指出,偿二代建设自

2012 年正式启动以来, 取得了一系列重要阶段性成果,完成了顶层设计,发布 了 三支柱 整体框架,先后启动了

15 个偿二代项目开 展技术标准的研制,各项目组工作推进顺利. 此外, 陈文辉分析了当前保险业改革发展的新形势, 指出偿二代建设体现了 放开前端,管住后端 监管改 革的要求,将全面强化风险监管,形成对风险在事前、 事中和事后的全流程监管体系,为保险业市场化改革提 供有力保障,促进保险公司风险管理能力的提升. 最后,陈文辉强调,2014 年是偿二代建设的关键一 年,偿二代建设已经进入了深水区,技术复杂程度较前 期有了显著的提升.各技术标准项目组应再接再厉,做 好技术攻关,确保按时完成

2014 年工作任务. 保监会推动我国巨灾保险制度破题起步 十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改 革若干重大问题的决定》 (以下简称《决定》 )指出, 完 善保险补偿机制, 建立巨灾保险制度 . 保监会深入贯彻 落实《决定》精神,积极推动巨灾保险在地方层面破题 开局.2013 年12 月30 日, 《深圳市巨灾保险方案》经 深圳市政府常务会议审议并原则通过,深圳市巨灾保险 制度正式实施. 深圳市巨灾保险制度由政府巨灾救助保险、巨灾基 金和个人巨灾保险三部分组成. 一是政府巨灾救助保险. 由深圳市政府出资向商业保险公司购买,用于巨灾发生 时对所有在深圳人员的人身伤亡救助和核应急救助.二 是建立巨灾基金.在政府巨灾救助保险的基础上,由深 圳市政府每年再另外拨付一定资金建立,主要用于承担 在政府巨灾救助保险赔付限额之上,对居民进行人身伤 亡救助和核应急转移救助.三是个人巨灾保险,由商业 保险公司研发和提供相关保险产品,居民自主购买. 保监会将会同有关部门在综合考虑我国经济发展状 况、 国家地理环境、 保险市场发育程度等因素的基础上, 进一步摸清行业在巨灾方面的历史赔付情况,评估巨灾 风险承受能力,研究制定我国巨灾保险具体实施方案, 以制度建设为基础,以商业保险为平台,以多层次分级 分担风险为保障,建立我国巨灾保险制度. 中再产险购入 RMS 中国地震人身伤害模型 近日, 中国财产再保险股份有限公司 (以下简称 中 再产险 ) 购买 RMS 巨灾模型公司新开发的中国地震人身 伤害模型,进一步加强了中再产险在巨灾模型定价和技 术分析上的实力.该模型主要用于度量地震所造成的人 身伤害损失风险,是目前国际上首个中国地震人身伤害 模型. 中再产险一直保持对巨灾风险与巨灾风险管理技术 的关注.目前,国内仅中再产险同时拥有 RMS 和AIR 两 家巨灾模型公司的模型软件.中再产险在

2011 年购入 RMS 中国地震财产损失模型和 RMS 中国台风模型,又在

2012 年购入 AIR 的中国地震财产损失模型、中国台风模 型以及中国农险巨灾模型.加上

2013 年新购入的 RMS 中国地震人身伤害模型以及2014年即将启用的AIR中国 森林险巨灾模型,中再产险已经拥有了涵盖多灾因、多 险种的巨灾模型软件和相关技术人才储备,在巨灾风险 分析方面处于行业领先地位. 同时,中再产险一直关心国内巨灾保险制度建设, 去年为深圳和云南两个巨灾保险试点项目提供了有力的 再保险支持. 中国保险信息技术管理有限责任公司成立 为加强行业公共基础设施建设,全面提升保险经营 管理的信息化水平,经国务院批准,中国保险信息技术 管理有限责任公司(简称中国保信)成立.中国保信的 主要业务是统一建设、运营和管理保险信息共享平台, 通过信息技术手段,采集保险经营管理数据,建立标准 化、系统性的数据体系,为保险业发展和监管提供基础 性的网络支持和信息服务. 中国保信由中国保险保障基金有限责任公司出资, 注册资本

20 亿元.中国保监会依法对其实施管理. 行业新闻 中再产险设立非寿险精算奖 中国财产再保险股份有限公司(以下简称 中再产 险 ) 将从

2014 年起出资设立 中再产险非寿险精算奖 , 旨在鼓励培养非寿险精算人才,推动行业技术发展. 中再产险非寿险精算奖 主要面向中国精算师资 格考试非寿险方向必选考试科目, 奖励的具体设置如下: 1. 取得非寿险精算考试科目(A6)前三名的考生, 每 名现金奖励人民币

1000 元,每年两次. 2. 取得非寿险定价考试科目(F6)前三名的考生以 及取得非寿险责任准备金评估考试科目(F7)前三名的考 生,每名现金奖励人民币

2000 元,每年一次. 此外,获奖的优秀在校学生还将会被优先考虑参加 中再产险实习生计划. 中再产险将在每年一度的中再产险精算研讨会上对 获奖考生进行奖励和证书颁发,希望以此促进培养更多 的非寿险精算人才,推动非寿险行业发展. 国外新闻 国际精算协会

2014 年新主席正式任职 近日,国际精算协会(IAA)宣布,其理事会于

2013 年10 月13 日在新加坡会议上选出的罗伯特・布朗 (Robert L. Brown)自2014 年1月1日起正式成为新 一任主席,接替上任主席沃尔夫斯多夫(Kurt Wolfsdorf) . 布朗教授自

1995 年参与 IAA 相关事务,于2010 年 当选为执行委员会成员, 并在

2013 年主持战略规划小组 委员会相关工作. 布朗教授表示,在其任职期间他会致力于强化 IAA 的管理模式,使之更加高效;

其次,他会继续推动 IAA 与相关跨国家组织之间的合作,并为具有全球影响力的 重大决策提供精算支持. 欧洲精算咨询协会更名为 Actuarial Association of Europe 近日,欧洲精算咨询协会(Groupe Consultatif Actuariel Européen ) 正式更名为欧洲精算协会(Actuarial Association of Europe, AAE) .成立于

1978 年的欧洲精算咨询协会,主要通过组织论坛等形式, 为各成员组织的合作建立平台, 协会现有来自

35 个欧洲 国家的

37 个精算组织,共有精算师两万余名. 更名后,AAE 将继续致力于为欧盟的各个机构,如 欧盟委员会、 欧洲议会、 欧盟保险与职业年金局 (EIOPA) 等相关组织,在与精算相关的法律法规建设方面提供专 业化的、独立于产业利益的建议和意见. 北美产险精算师协会推出学生会员计划

1 月上旬,北美产险精算师协会(CAS)推出了一个 新的学生会员计划,其旨在为在校大学生提供专业化技 能和知识,通过系统性教育和严格的考试引导学生从教 室走向职业道路. 加入该学生计划的会员无需缴纳会费,会员资格每 年自动续期,并且作为会员可享有下列好处: 获得包括学习辅导和技能培训在内的多种资源;

参与专为学生设计的网络研讨会;

参加各种联谊活动,以增进与非寿险精算专业人士 的交流. 此外,为配合新推出的学生会员计划,CAS 建立了 一个专为学生会员提供实用信息的网站. 在成为会员后, 学生会员可通过该网站获取有关建议及信息,并积累相 应的 CAS 学分. 英国保险人戒为圣诞节期间 极端天气赔付 4.26 亿英镑 据英国保险协会(Association of British Insurers,ABI)统计,由于去年圣诞节和新年期间的洪 水及暴风雪, 英国保险公司已经受理了

17 万4千余起索 赔. 英国保险协会的主席 Aidan Kerr 表示,保险人在帮 助受洪水和暴风雪影响的灾民方面发挥着至关重要的作 用.保险公司的迅速反应可以帮助受影响的人顺利度过 圣诞节.

1 月初,Aon 的Impact Forecasting 模型预测去年

12 月的暴风雪将会给整个欧洲带来 9.7 亿英镑的损失, 不仅如此,其会导致进一步的经济损失. 浅谈天气指数保险产品的开发 林俊 傅宝丽 天气指数保险是指把一个或几个气候条件(如气温、 降水等)对农作物损害程度指数化, 每个指数都有对应的 农作物产量和损益,保险合同以这种指数为基础,当指 数达到一定水平并对农产品造成一定影响时,投保人就 可以获得相应标准的赔偿.它的概念最早出现在

20 世纪90 年代后期, 最近几年, 随着我国农业保险的创新, 对天气指数保险也进行了一些有益的探索,比如国元农 业在安徽的水稻种植指数保险和小麦种植指数保险、人 保财险在江西的南丰蜜桔冻害气象指数保险等.本文将 总结一些天气指数保险探索的经验与大家分享.

一、天气指数保险的特点 天气指数保险产品的赔付取决于气象数据,即农作 物生长的特定时间段内,气象台所记录的气象数据如降 雨、气温等是否达到了预先设定的起赔点,从而决定是 否触发赔付机制以及赔付金额的大小.同传统农作物保 险产品相比,气象指数保险具有以下几个特点:

(一)天气指数保险以气象指数变动数据作为赔付 依据,与农作物的实际产量及管理水平无关,可以有效 克服信息不对称的问题,减少逆向选择和道德风险.

(二)天气指数保险产品建立在事前复杂的科学计 算的基础上,需要有充足的数据和准确的量化模型来支 持.指数的设计和计算是天气指数保险开发中的关键环 节,需要基于大量准确的数据通过巨灾模型等精算模型 来计算,既需要考虑天气条件与灾害发生之间的关系, 又需要考虑灾害与损失之间的关系.

(三)天气指数保险在核损理赔阶段简单易行,可 以有效节省理赔成本.天气情况与损失是高度相关的, 天气指数保险在产品开发时就确定好了什么气象条件下 开始理赔,以及不同气象条件下理赔金额的大小,因此 当保险事故发生后只需要根据实际的气象指数以及保险 条件进行赔付就可以了,减少了事后查勘定损成本.

(三)天气指数保险存在根据指数赔付与实际损失 不匹配的基差风险,........