PDF《少数派沪深港1号私募证券投资基金》

少数派沪深港1号私募证券投资基金2017年3季度报告 少数派沪深港1号私募证券投资基金 2017年3季度报告 基金管理人:上海少薮派投资管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 少数派沪深港1号私募证券投资基金2017年3季度报告

1、基金概况 2.

基金净值表现 注: 净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值 当季净值增长率=(本季度末累计净值-上级度末累计净值)/上季度末净值

3、主要财务指标 备注

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

4、投资组合情况 4.

1、期末基金资产组合情况 金额单位:元 项目 信息 基金名称 少数派沪深港1号私募证券投资基金 基金编码 SW4269 基金管理人 上海少薮派投资管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金运作方式 开放式 基金成立日期 2017-08-22 报告期末基金份额总额(份) 49,207,068.04 投资目标 本基金在深入研究的基础上构建投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求 获得长期稳定的投资回报. 投资策略 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置 ,在降低市场风险的同时追求更高收益. 业绩比较基准 无 风险收益特征 基于本基金的投资范围及投资策略,本基金不承诺保本及最低收益,属预期风险 较高、预期收益较高的投资品种,适合具有风险识别、评估、承受能力的合格投 资者. 阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率 标准差(%) 当季 -2.00 0.43 - - 自基金成立起至今 -2.00 0.43 - - 项目 2017-07-01至2017-09-30(元) 本期已实现收益 -55,057.66 本期利润 -934,468.55 期末基金资产净值 48,221,495.15 期末基金份额净值 0.980 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 18,989,216.20 39.31 其中:普通股 18,989,216.20 39.31 存托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 少数派沪深港1号私募证券投资基金2017年3季度报告 备注 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差. 由于沪深交易所债券回购交易规则的原因,节假日前最后一个交易日的应收回购利息可能为负数.应收回购利息反映在 本报表 其他 中. 4.2.

1、报告期末行业分类的股票投资组合 金额单位:元 备注 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差. 4.2.

2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - -

5 买入返售金融资产 25,800,258.00 53.42 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,569,390.21 7.39

8 其他 -58,454.14 -0.12 合计 48,300,410.27 100.00 序号 行业类别 公允价值 占基金总净值的比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 行业类别 公允价值(人民币) 占基金总净值的比例(%) 港股通 18,989,216.20 39.38 合计 18,989,216.20 39.38 少数派沪深港1号私募证券投资基金2017年3季度报告

5、基金份额变动情况 单位:份 备注 如果本报告期间发生红利再投业务,则总申购份额中包含该业务.

6、管理人报告 6.1 报告期内高管、基金经理及其管理基金经验 6.2 基金运作遵规守信情况 6.3 报告期内基金投资策略和业绩表现 6.4 报告期内对宏观经济及其行业走势展望 6.5 报告期内内部基金监察稽核工作 6.6 报告期内基金估值程序 6.7 报告期内基金运作情况和运用杠杆情况 项目 2017-07-01至2017-09-30 报告期期初基金份额总额 46,150,000.00 报告期期间基金总申购份额 3,057,068.04 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 - 填列) - 报告期期末基金份额总额 49,207,068.04 基金经理周良先生从事证券投资24年.历任申银万国证券研究所研究员,申银万国资产管理总部投资经理,国际基金 评级机构理柏(Lipper)中国区研究主管,浙商证券资产管理总部副总经理.从国内国际大型投资机构二十年的历练,到 形成少数派投资理念;

从券商资管超人,到创立私募基金少数派投资,周良经历了中国证券市场所有的周期循环,见 证了基金行业的兴盛发展.基金经理周良荣获《好买基金》 2014年度阳光私募十大新锐基金;

《东方财富》2015年度 最受欢迎私募基金奖;

2016年入选申万宏源私募琅琊榜,目前为止共20家;

2017年《证券时报》金长江奖年度优秀私 募基金经理;

2017年《东方财富》最具成长潜力私募基金公司奖;

2017年证券时报优秀私募基金经理金长江奖;

2017 年新浪财经 三年期股票多空策略 金刺猬奖;

2017年中国证券报一年期股票策略金牛私募投资经理奖. 报告期内,本基金投资运作符合基金合同的约定. 继续贯彻了 精选大蓝筹,同时参与网下新股 的投资策略.既把握了大蓝筹加打新这个市场上确定性最高的投资方 向,净值创出了新高. 大蓝筹的赚钱效应会不断吸引各路资金流入,推高估值.资金都是逐利的.当中小创走弱不容易赚钱,而大蓝筹走强 能赚钱的时候,资金自然会流入,配置比例自然会提高.这会推动大蓝筹继续走高,又刺激更多资金买入大蓝筹.市 场上大多数人的思路还没有转变过来,大多数人还套牢在中小创里,难以自拔.这种转变是需要长达数年的时间的. 三五年甚至更长时间以后,等到大多数人都坚信了买大蓝筹就能赚钱的时候,等到基金严重超配大蓝筹的时候,才会 迎来这轮大蓝筹强势周期的最高潮,也是尾声.每一波长周期的行情都不是一蹴而就的.震荡、反复是股市的基本特 征.这轮大蓝筹的行情同样如此.甚至在某些季度还会被中小创反超.但短期的波动不会改变长期的趋势. 本报告期内,基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要,继续重点围绕严守合规底线、履 行合规义务等进一步完善公司内控,持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查,有效保证了旗下基金管理运 作及公司各项业务的合法合规和稳健有序. 截止到报告期末,本管理人委托国泰君安证券股份有限公司为本基金提供估值核算服务.对于与基金资产有关的估 值与会计核算问题,经相关当事人在平等基础上充分讨论后,达成一致意见.

1、本基金成立前,本管理人协调本基金其他当事人商定本基金的估值与会计核算方法.

2、在本基金的存续期内,本基金管理人定期评估基金估值与会计核算方法的合理性.

3、在本基金的运作过程中,经济环境发生重大变化且对基金资产的估值产生重大影响的,由本管理人协调本基金其 他当事人采取必要措施,调整估值方法. 本基金无运用杠杆情况. 本基金本报告期初基金单位净值1.000元,期末基金单位净值0.980元,期初基金累计单位净值1.000元,期末基金累计单 位净值0.980元,本报告期内基金累计单位净值增长率为-2.00%. 少数派沪深港1号私募证券投资基金2017年3季度报告 6.8 报告期内........