PDF《信用风险缓释凭证创设说明书》

180 天 起始日 /信用保护起始日

2019 年【3】月【29】日 约定到期日 /信用保护到期日

2019 年【9】月【25】日 约定到期日适用 营业日准则 适用 信用保护买方 本期凭证持有机构/投资人 信用保护卖方 中国银行股份有限公司 付费方式 前端一次性支付 参考比例 100% 信用保护费费率 根据本期凭证簿记建档结果确定 信用保护费簿记建 档费率区间(年化) 【0.5%-1.5%】 营业日 中国商业银行的对公营业日(不包括国家规定的法定节假日 或休息日) 营业日准则 下一营业日 持有份额登记日 按照凭证登记机构的相关规定办理.在持有份额登记日当日 收市后登记在册的本期凭证持有机构,均需遵守本期凭证所 约定的各项权利义务. 信用事件 指参考实体发生如下事件中的一种或多种: 中国银行股份有限公司

19 紫江 CP001 信用风险缓释凭证创设说明书 第6页

1、破产;

2、支付违约,宽限期为【3】个营业日,起点金额为人民币 【100】万元. 结算方式 【实物结算】 实物结算日 /实物交割日 结算条件满足后的【10】个营业日内. 由凭证持有机构在实物交割通知中指定的某一个营业日. 凭证托管机构 上海清算所

二、凭证的簿记建档安排 本期凭证簿记管理人为中国银行股份有限公司. 本期凭证的簿记场所为中国银行股份有限公司簿记建档室. 簿记管理人按照 凭证簿记建档的相关要求及该簿记建档室相关操作规程完成簿记建档工作. 簿记管理人的联系人为刘新铨,联系方式为 010-66595079,传真为 010-66594337. 凭证的簿记建档将分为预配售和正式配售两个阶段. 所有申购本期凭证的投 资人须在申购要约中承诺申购上海紫江企业集团股份有限公司

2019 年度第一期 短期融资券,且申购上海紫江企业集团股份有限公司

2019 年度第一期短期融资 券的金额应不少于其获得的本期凭证预配售名义本金金额.

(一)凭证的预配售 本期凭证预配售时间为

2019 年【3】月【28】日9时至

2019 年【3】月【28】 日12 时整,预配售安排如下:

1、簿记管理人按照创设说明书中的定价方式先通过预配售的方式确定信用 保护费费率和预配售名义本金金额,并做好书面记录和说明.

2、预配售结果确定后,簿记管理人向获得配售的投资人发送预配售通知, 通知相关投资人缓释凭证信用保护费费率及预配售名义本金金额, 并在标的债务 簿记结束前向市场披露. 预配售时间内, 投资人通过传真方式加盖单位公章的申购要约发送至簿记管 理人.

(二)凭证的正式配售 上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配, 匹配规则 如下:

1、对于标的债务分销缴款结果高于或等于凭证预配售名义本金金额的,按 照凭证预配售名义本金金额予以正式配售;

中国银行股份有限公司

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2、对于标的债务分销缴款结果少于凭证预配售名义本金金额的,按照标的 债务分销缴款结果予以正式配售. 上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配, 并依据匹 配后的正式配售结果 (预配售结果在正式配售时实际获配量被调整为

0 的投资人, 不在正式配售结果表中体现)当日进行凭证登记,信用保护自登记日起生效,信 用保护费支付不作为登记和信用保护生效的前提. 凭证实际配售的名义本金总额 以上海清算所正式配售结果为准. 上海清算所将正式配售结果告知簿记管理人, 簿记管理人向获得正式配售的 投资人发送《正式配售确认及信用保护费支付通知》 ,通知正式配售名义本金金 额以及需缴纳的信用保护费金额、付款日期、划款账户等. 收到通知书后,如无疑义,投资人须在通知书规定的时间内按通知书要求划 拨应缴信用保护费.如投资人不能按期足额支付信用保护费,则视为违约.若发 生违约,投资人应按未支付部分每日万分之三的利率向创设机构支付违约金.