PDF《中海医疗保健主题股票型证券投资基金》

3、债券投资策略 (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下 的资产配置. 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济 的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利 率变动的方向和趋势.根据不同大类资产在宏观经济 周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的 特点,确定债券资产配置的基本方向和特征.结合货 币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据 收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评 估,最终确定投资组合的久期配置. (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资 产配置. (3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分 析,自上而下的资产配置. 本基金根据利率债券和信 用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分 析为依据, 同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析, 综合分析各个品种的信用利差变化.在信用利差水平 较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可 转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较 低时持有国债等利率债券, 从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例. 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险 品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄乐军 郭明 联系电话 021-38429808 010-66105799 中海医疗保健主题股票

2018 年年度报告 第7页共74 页 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-888-9788 、 021-38789788

95588 传真 021-68419525 010-66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路68 号2905-2908 室及

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200120 100140 法定代表人 杨皓鹏 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路

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30 层2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 北京市东城区东长安街

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2018 年年度报告 第8页共74 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年2017 年2016 年 本期已实现收益 -138,931,213.96 9,838,726.94 -7,175,987.15 本期利润 -260,264,220.36 20,131,428.59 -12,042,814.98 加权平均基金份额本期利润 -0.4900 0.3771 -0.2359 本期加权平均净值利润率 -30.60% 26.25% -18.32% 本期基金份额净值增长率 -9.03% 32.67% -17.12% 3.1.2 期末数据和指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供分配利润 140,579,397.84 53,461,506.98 11,771,835.12 期末可供分配基金份额利润 0.1636 0.6063 0.2487 期末基金资产净值 1,087,263,024.95 146,149,864.63 59,096,554.46 期末基金份额净值 1.265 1.657 1.249 3.1.3 累计期末指标