PDF《D286》

(上接D285 版)金额单位:人民币元 7.

4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券代 码 证券名称 成功认购 日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 ( 单位: 股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 7.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券代 码 证券名称 成功认购 日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 ( 单位: 张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注110049 海尔转债

2018 年12 月20 日2019 年1月18 日 新债 未上 市100.00 100.00

430 42,999.43 42,999.43 - 以上 可流通日 中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期. 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票. 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券. 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小. (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于

12 月31 日的账面价 值. 单位:人民币元 资产 本期末(2018 年12 月31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 49,188,724.75 - - 49,188,724.75 债券投资 55,067,312.70 6,993,700.00 42,999.43 62,104,012.13 合计 104,256,037.45 6,993,700.00 42,999.43 111,292,736.88 资产 上年度末(2017 年12 月31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 38,419,967.00 1,534,455.00 - 39,954,422.00 债券投资 252,618.53 41,716,139.75 - 41,968,758.28 合计 38,672,585.53 43,250,594.75 - 81,923,180.28 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限 售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关证券公允 价值应属第二层次或第三层次. (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项. §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 ( 元) 占基金总资产的比例 ( %)

1 权益投资 49,188,724.75 38.54 其中:股票 49,188,724.75 38.54

2 固定收益投资 62,104,012.13 48.67 其中:债券 62,104,012.13 48.67 资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 13,200,000.00 10.34 其中:买断式回购的买入返售金融资 产--6银行存款和结算备付金合计 2,789,404.75 2.19

7 其他资产 332,859.12 0.26

8 合计 127,615,000.75 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产净值比例 ( %) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,084,988.75 28.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,285,234.00 1.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,396,460.00 4.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,307,042.00 1.82 R 文化、体育和娱乐业 4,115,000.00 3.24 S 综合 - - 合计 49,188,724.75 38.77 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票. 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股) 公允价值 ( 元) 占基金资产净值比例 ( %)