PDF《《EXCEL 与投资学》》

EXCEL 常用函数、EXCEL 实用技巧;

EXCEL 操作示范. 第1章股票的 EXCEL 模型 【教学目的】通过创建 EXCEL 模型来分析杜邦比率分析系统和股利贴现估值模 型. 【重点难点】杜邦比率分析系统和股利贴现估值模型. 【教学内容】 1.1 杜邦比率分析系统:案例分析、EXCEL 操作示范

4 1.2 股利贴现估值模型:案例分析、EXCEL 操作示范 (实验项目名称:股利贴现估值 EXCEL 模型,主要内容是:根据股利贴现估值 方法,构建 EXCEL 模型计算股票的内在价值. ) 第2章债券的 EXCEL 模型 【教学目的】通过创建 EXCEL 模型来分析债券的定价方法、用久期和凸度描述 债券价格敏感度、国债收益率曲线及其运用等. 【重点难点】债券的久期和凸度、国债收益率曲线及运用 【教学内容】 2.1 债券定价动态模型:案例分析、EXCEL 操作示范 2.2 债券的久期和凸度:案例分析、EXCEL 操作示范 2.3 债券利率风险免疫:案例分析、EXCEL 操作示范 2.4 国债的收益率曲线:案例分析、EXCEL 操作示范 (实验项目名称:债券定价及免疫 EXCEL 模型,主要内容是:构建 EXCEL 模型,分析债券五变量系统;

利用久期和凸度分析债券价格敏感度;

分析如何实现 债券利率风险免疫;

分析国债收益率曲线的类型和特点. ) (实验项目名称:债券久期与凸度 EXCEL 模型,主要内容是:构建债券久期和 凸度的 EXCEL 动态模型,进而分析债券久期和凸度的性质、特征. ) 第3章组合的 EXCEL 模型 【教学目的】通过创建 EXCEL 模型来分析投资组合的最优化问题、资本资产定 价(CAPM)模型、组合的风险分散效应等. 【重点难点】投资组合的最优化问题、资本资产定价(CAPM)模型. 【教学内容】 3.1 投资组合的最优化:案例分析、EXCEL 操作示范 3.2 资本资产定价模型:案例分析、EXCEL 操作示范 3.3 分散投资降低风险:案例分析、EXCEL 操作示范 (实验项目名称:投资组合管理 EXCEL 模型,主要内容是:构建 EXCEL 模型, 分析最优化完全组合的影响因素;

分析静态 CAPM 模型的解释效果. ) 第4章期货的 EXCEL 模型 【教学目的】通过创建 EXCEL 模型来分析现货期货平价模型和期货的追加或超 额保证金计算模型等. 【重点难点】现货期货平价模型和期货的保证金模型、 【教学内容】 4.1 期货的保证金模型:案例分析、EXCEL 操作示范 4.2 现货期货平价模型:案例分析、EXCEL 操作示范

5 (实验项目名称:期货的保证金 EXCEL 模型,主要内容是:构建 EXCEL 模型, 分析当期货价格变动时,是需要追加保证金还是可以提取保证金. ) (实验项目名称:现货期货平价 EXCEL 模型,主要内容是:构建现货期货平价 EXCEL 模型,分析基差和价差的含义及其特点,学会利用价差进行套利的操作 方法. ) 第5章期权的 EXCEL 模型 【教学目的】通过创建 EXCEL 模型来分析看涨看跌期权平价、期权的盈亏与收 益分析、布莱克――斯科尔斯(B―S)期权定价方法等. 【重点难点】期权的盈亏与收益分析、布莱克――斯科尔斯(B―S)期权定价 方法. 【教学内容】 5.1 看涨看跌期权平价:案例分析、EXCEL 操作示范 5.2 期权的盈亏与收益:案例分析、EXCEL 操作示范 5.3 B―S 期权定价方法:案例分析、EXCEL 操作示范 (实验项目名称:期权盈亏及定价 EXCEL 模型,主要内容是:构建 EXCEL 模型,分析买卖看涨或看跌期权的盈亏与收益情况;