PDF《大连商品交易所工业品期货价格指数编制方案》

5 日权重调整期的第 i 日. 2. 结算价指数(日度,每日收盘后计算) (1)第j次( )调权之后到第 j+1 次调权之前(j=0 即 基期起至第

1 次调权之前) : ,其中标准化常数 其中, 为d日的结算价指数, 为该段时间结算价指数的 标准化常数, 是品种 n 在d日的主力合约平滑结算价. (2)第j次( )调权期间: (5 日调权) 其中, 是第 j 次调权的

5 日权重调整期的第 i 日.

六、异常情况处理 本方案所指的异常情况包括: ①成分合约突然被强制摘牌(非正常到期摘牌) ;

②交易所认定的其它异常情况. 当合约被强制摘牌时,选取远月合约中持仓量最大的合约价格, 并运用调整因子进行处理后,替代被摘牌合约价格计算指数;

其 他异常情况,交易所将根据实际情况,实施应对措施.