PDF《南方中证 100 指数证券投资基金（原南方恒》

21 §6 审计报告(转型后)21 6.1 审计报告基本信息

21 6.2 审计报告的基本内容

21 §6 审计报告(转型前)23 6.1 审计报告基本信息

23 6.2 审计报告的基本内容

23 南方中证

100 指数证券投资基金(原南方恒元保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告 第4页共103 页§7 年度财务报表(转型后)25 7.1 资产负债表

25 7.2 利润表

27 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

29 7.4 报表附注

30 §7 年度财务报表(转型前)55 7.1 资产负债表

55 7.2 利润表

56 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

57 7.4 报表附注

59 §8 投资组合报告(转型后)82 8.1 期末基金资产组合情况

82 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

83 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

84 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

86 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

88 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

88 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

88 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

88 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

88 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

88 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

89 8.12 投资组合报告附注

89 §8 投资组合报告(转型前)91 8.1 期末基金资产组合情况

91 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

91 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

92 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

92 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

93 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

93 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

93 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

93 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

93 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

93 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

93 8.12 投资组合报告附注

93 §9 基金份额持有人信息(转型后)94 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

94 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

95 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

95 §9 基金份额持有人信息(转型前)95 南方中证

100 指数证券投资基金(原南方恒元保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告 第5页共103 页9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

95 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

95 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

96 §10 开放式基金份额变动(转型后)96 §10 开放式基金份额变动(转型前)96 §11 重大事件揭示

96 11.1 基金份额持有人大会决议

96 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

97 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

97 11.4 基金投资策略的改变