PDF《算的风险提示公告》

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折 算的风险提示公告 根据《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称"基金合同" ) 关于基金不定期份额折算的相关约定, 当国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 (以下 简称"本基金" )之B类份额的基金份额净值小于或等于 0.

2500 元时,国泰国证房地产行业 指数分级证券投资基金之基础份额(基金简称:国泰地产,基金代码:160218) 、国泰国证 房地产行业指数分级证券投资基金之 A 份额(场内简称:房地产 A,基金代码:150117) 、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之 B 份额(场内简称:房地产 B,基金代码: 150118)将进行不定期份额折算. 由于近期 A 股市场波动较大, 截至

2017 年5月24 日收盘, 房地产 B 份额的基金份额净 值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值, 在此提请投资者密切关注房地产 B 份额近期基 金份额净值的波动情况,并警惕可能出现的风险. 针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

一、由于房地产 A 份额、房地产 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额 折算后,房地产 A 份额、房地产 B 份额的折溢价率可能发生较大变化.特提请参与二级市场 交易的投资者注意高溢价所带来的风险.

二、房地产 B 份额表现为高预期风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将 恢复至初始杠杆水平.

三、房地产 A 份额表现为风险与预期收益较低的特征,在不定期份额折算后原房地产 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的房地产 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的房地产 A 份额与较高风险收益特征的国泰地产份额 的情况,因此,原房地产 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加. 此外,国泰地 产为跟踪国证房地产行业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌变化,因此原房地产 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险. 请投资者认真阅读本基金的 《基金 合同》和《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金招募说明书》 (以下简称" 《招募说明 书》 " )了解相关内容.

四、由于触发折算阈值当日,房地产 B 的份额净值可能已低于阈值,而折算基准日在触 发阈值日后才能确定,此折算基准日房地产 B 的份额净值可能与折算阈值 0.2500 元有一定 差异. 本基金管理人的其他重要提示:

一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 场内份额数将取整计算 (最小单位为

1 份) , 舍去部分计入基金资产,持有极小数量国泰地产份额、房地产 A 份额、房地产 B 份额的持有 人存在折算后份额因为不足

1 份而被强制归入基金资产的风险.

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停房地产A份额与房地产B份额的上市交易以及国 泰地产份额的申购、赎回等相关业务.届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投 资者予以关注. 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金《基金合同》及《招募 说明书》或者拨打本基金管理人客服电话 400-888-8688.

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益.投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和 《招募说明书》等相关法律文件.敬请投资者注意投资风险. 特此公告. 国泰基金管理有限公司

2017 年5月25 日