PDF《新一代客户端培训教材》

新一代客户端培训教材 (中债我的统计用户指南) 中央国债登记结算有限责任公司 二零一二年十二月 中债个性化统计用户指南

2 中债我的统计用户指南 目录

1 我的统计简介.

5 1.1 功能概述.5 1.2 我的统计在客户端中的位置.5

2 一级市场业务统计.6 2.1 招投标统计.6 2.1.1 投标与中标量统计.6 2.1.2 中标量排名.8 2.2 承分销量统计.9 2.2.1 承分销统计与排名.9 2.2.2 承销量排名.9 2.2.3 承分销对手方排名.10

3 二级市场交易结算量统计.11 3.1 银行间市场交易结算量总览.11 3.2 现券交易统计.11 3.2.1 现券交易统计_按债券.11 3.2.2 现券交易统计_按对手方.12 3.3 回购交易统计.13 3.3.1 回购交易统计_按回购期限.13 3.3.2 回购交易统计_按对手方.13 3.4 远期交易统计报表查询.14 3.4.1 债券远期交易统计_按期限品种.14 3.4.2 债券远期交易统计_按交易券种.15 3.4.3 债券远期交易统计_按对手方机构类型.15 3.5 双边借贷业务统计.16 3.5.1 双边借贷业务统计_按期限品种.16 3.5.2 双边借贷业务统计_按债券品种.16 3.5.3 双边借贷业务统计_按机构类别.17

4 持仓债券统计.17 4.1 持仓债券期限结构.17 4.2 持仓债券类别配置结构.18 4.3 持仓指数走势(报表)18 4.4 持仓指数走势(曲线图)19

5 持仓债券VaR.21 5.1 组合内单债券VaR与CVaR值21 5.2 组合VaR与CVaR值21

6 债券投资业绩衡量参考.22 6.1 持仓指数回报率.22 6.2 浮动盈亏参考.22 中债个性化统计用户指南

3 6.3 实际盈亏参考.23 6.4 债券投资总收益与排名.24 6.5 债券投资回报率与排名.25 6.6 回购成本与收益核算.25 6.6.1 融入资金成本核算(正回购交易平均利率水平)25 6.6.2 融出资金成本核算(逆回购交易平均利率水平)26 6.7 交易结算量.27 6.8 债券投资业绩衡量综合指标系.28

7 债券投资风险监控.29 7.1 异常交易的监测.29 7.1.1 现券买入交易价格偏离度监测.29 7.1.2 现券卖出交易价格偏离度监测.29 7.1.3 正回购交易利率偏离度参考_质押式回购.30 7.1.4 逆回购交易利率偏离度参考_质押式回购.31 7.1.5 正回购交易利率偏离度参考_买断式回购.31 7.1.6 逆回购交易利率偏离度参考_买断式回购.32 7.1.7 持仓债券风险提示.33 7.2 资金头寸匡算.33 6.2.1 资金头寸匡算(现金流汇总)33 6.2.2 资金头寸匡算(现金流按流入明细)34 6.2.3 资金头寸匡算(现金流按流出明细)34 7.3 债券可用头寸匡算.35 6.3.1 债券可用头寸匡算(存转债汇总)35 6.3.2 债券可用头寸匡算(存转债按流入明细)35 6.3.3 债券可用头寸匡算(存转债按流出明细)36

8 债券投资月度报表.37 8.1 表1_债券投资业务总览.37 8.2 表2_一级市场净认购.37 8.3 表3_债券兑付.38 8.4 表4_债券持有结构_1(按债券)38 8.5 表5_债券持有结构_2(按期限)39 8.6 表6_银行间市场现券交易(按券种)39 8.7 表7_银行间市场现券交易(按对手方)40 8.8 表8_银行间市场质押式回购(按对手方)41 8.9 表9_银行间市场质押式回购(按期限)41 8.10 表10_银行间市场买断式回购(按对手方)42 8.11 表11_银行间市场买断式回购(按期限)43 8.12 表12_银行间市场远期交易.43 8.13 表13_银行间市场双边借贷交易.44 8.14 表14_债券投资业绩综合指标.44 8.15 表15_债券代理业务 1.45 8.16 表16_债券代理业务 2.45

9 财政部国债承销量统计与排名.46 9.1 单期承销量及排名.46 中债个性化统计用户指南