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华夏大盘精选证券投资基金

2007 年年度报告 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:二八年三月二十八日 华夏大盘精选证券投资基金

2007 年年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008 年3月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中的财务资料经审计, 德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留 意见的审计报告,请投资者注意阅读.本报告期自

2007 年1月1日起至

2007 年12 月31 日止. 华夏大盘精选证券投资基金

2007 年年度报告 目录

一、基金简介.1

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.3

(一)主要财务指标.3

(二)基金净值表现及收益分配情况.3

三、管理人报告.5

四、托管人报告.10

五、审计报告.11

六、财务会计报告.12

(一)基金会计报表.12

(二)会计报表附注.15

七、投资组合报告.37

(一)报告期末基金资产组合情况.37

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合.38

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

38

(四)报告期内股票投资组合的重大变动.41

(五)报告期末按券种分类的债券投资组合.47

(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

48

(七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

48

(八)报告期末及报告期内权证明细.48

(九)投资组合报告附注.48

八、基金份额持有人户数和持有人结构.49

(一)持有人户数.49

(二)持有人结构.49

(三)报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况.49

九、开放式基金份额变动.49

十、重大事件揭示.50 十

一、备查文件目录.55 华夏大盘精选证券投资基金

2007 年年度报告

1

一、基金简介

(一)基金基本情况 基金名称:华夏大盘精选证券投资基金 基金简称:华夏大盘精选 交易代码:000011(前端收费模式) ;

000012(后端收费模式) 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004 年8月11 日 报告期末基金份额:770,182,340.92 份 基金合同存续期:不定期

(二)基金产品说明 基金投资目标:追求基金资产的长期增值 基金投资策略:本基金主要采取 自下而上 的个股精选策略,根据细致的财 务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个 股进行集中投资.考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以 风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控 基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金 所承担的风险水平合理. 业绩比较基准:新华富时中国 A200 指数*80%+新华富时中国国债指数*20% 风险收益特征:本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均 的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金.